Сравнение VYCAX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

VYCAX управляется Voya. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VYCAX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYCAX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VYCAX Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A	-2.30%	17.37%	17.68%	18.99%	-11.30%	27.35%	11.49%	38.96%	-7.22%	-0.09%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.81%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, VYCAX показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

VYCAX

1 день: 2.13%

1 месяц: -5.22%

С начала года: -2.30%

6 месяцев: 0.37%

1 год: 13.25%

3 года*: 15.20%

5 лет*: 10.40%

10 лет*: 13.13%

SWLGX

1 день: 3.74%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 17.72%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VYCAX:

VYCAX с VOO VYCAX с FCNTX VYCAX с IIIIX VYCAX с QQQ VYCAX с FNSTX VYCAX с IIRLX VYCAX с XLG

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с QQQ SWLGX с VUG SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий VYCAX и SWLGX

VYCAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

VYCAX

Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

VYCAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VYCAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYCAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VYCAX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.88	0.83	+0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.36	1.35	+0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.19	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.86	1.17	-0.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.82	4.02	-0.19
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYCAX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYCAX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYCAX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VYCAX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.88	0.83	+0.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.67	0.58	+0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.76	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.70	-0.10

Корреляция

Корреляция между VYCAX и SWLGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYCAX и SWLGX

Дивидендная доходность VYCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VYCAX Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A	8.42%	8.22%	6.97%	4.35%	5.78%	7.81%	25.30%	16.80%	10.28%	2.94%	1.52%	1.52%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.51%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VYCAX и SWLGX

Максимальная просадка VYCAX за все время составила -46.74%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYCAX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VYCAX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.74%	-32.69%	-14.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.74%	-16.16%	+4.42%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.80%	-32.69%	+9.89%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.41%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.81%	-13.03%	+7.22%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.38%	-7.13%	+1.75%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.14%	4.69%	-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VYCAX и SWLGX

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) составляет 4.14%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что VYCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VYCAX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.14%	6.73%	-2.59%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.84%	12.40%	-4.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.33%	22.57%	-6.24%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.75%	21.52%	-5.77%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.49%	22.81%	-5.32%

Сравнение VYCAX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности VYCAX и SWLGX

Сравнение доходности по годам VYCAX и SWLGX

Доходность по периодам

VYCAX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VYCAX и SWLGX

Доходность на риск

VYCAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

VYCAX

SWLGX

Сравнение VYCAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VYCAX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYCAX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок VYCAX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VYCAX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)