Сравнение VXX с SUGA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и WisdomTree Sugar (SUGA.L).
VXX и SUGA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. SUGA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Sugar. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VXX и SUGA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VXX и SUGA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 31.21% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 67.91% | -72.64% |
SUGA.L WisdomTree Sugar | 4.13% | -17.47% | -5.25% | 23.23% | 11.54% | 23.41% | 6.59% | -0.53% | -24.60% | -27.09% |
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность 31.21%, что значительно выше, чем у SUGA.L с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям SUGA.L по среднегодовой доходности: -46.34% против -0.26% соответственно.
VXX
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 18.69%
- С начала года
- 31.21%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- -32.54%
- 3 года*
- -42.18%
- 5 лет*
- -45.27%
- 10 лет*
- -46.34%
SUGA.L
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -21.77%
- 3 года*
- -5.31%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- -0.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXX и SUGA.L
VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SUGA.L в 0.49%.
Доходность на риск
VXX vs. SUGA.L — Ранг доходности на риск
VXX
SUGA.L
Сравнение VXX c SUGA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и WisdomTree Sugar (SUGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXX | SUGA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.91 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | -1.25 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.87 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.72 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -1.08 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXX | SUGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.91 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | 0.25 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 | -0.01 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.09 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между VXX и SUGA.L составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и SUGA.L
Ни VXX, ни SUGA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VXX и SUGA.L
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SUGA.L в -83.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и SUGA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VXX | SUGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -83.65% | -16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.85% | -30.61% | -39.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.67% | -43.28% | -53.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.87% | -67.83% | -32.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -66.31% | -33.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.03% | -51.19% | -43.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.84% | 20.18% | +34.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и SUGA.L
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 28.80% по сравнению с WisdomTree Sugar (SUGA.L) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VXX | SUGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.80% | 8.63% | +20.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.98% | 17.10% | +29.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.80% | 23.97% | +50.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.04% | 25.07% | +43.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.15% | 25.96% | +45.19% |