Сравнение SUGA.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Sugar (SUGA.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SUGA.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUGA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Sugar. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUGA.L и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUGA.L и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUGA.L WisdomTree Sugar | 4.13% | -17.47% | -5.25% | 23.23% | 11.54% | 23.41% | 6.59% | -0.53% | -24.60% | -27.09% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SUGA.L показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции SUGA.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.26% против 14.11% соответственно.
SUGA.L
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -21.77%
- 3 года*
- -5.31%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- -0.26%
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUGA.L и SPY
SUGA.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
SUGA.L vs. SPY — Ранг доходности на риск
SUGA.L
SPY
Сравнение SUGA.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Sugar (SUGA.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUGA.L | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | 0.92 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | 1.45 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.51 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 7.11 | -8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUGA.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.92 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.70 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.79 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.56 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между SUGA.L и SPY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUGA.L и SPY
SUGA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUGA.L WisdomTree Sugar | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SUGA.L и SPY
Максимальная просадка SUGA.L за все время составила -83.65%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUGA.L и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUGA.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.65% | -55.19% | -28.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.61% | -8.88% | -21.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.28% | -24.50% | -18.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | -33.72% | -34.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.31% | -5.44% | -60.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.19% | -9.09% | -42.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.18% | 2.57% | +17.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUGA.L и SPY
WisdomTree Sugar (SUGA.L) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что SUGA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUGA.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 5.28% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 9.49% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 19.06% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.07% | 17.05% | +8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.96% | 17.92% | +8.04% |