Сравнение SUGA.L с COFF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Sugar (SUGA.L) и WisdomTree Coffee (COFF.L).

SUGA.L и COFF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUGA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Sugar. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. COFF.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Coffee. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUGA.L и COFF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Sugar (SUGA.L) и WisdomTree Coffee (COFF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUGA.L и COFF.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SUGA.L WisdomTree Sugar	4.13%	-17.47%	-5.25%	23.23%	11.54%	23.41%	6.59%	-0.53%	-24.60%	-27.09%
COFF.L WisdomTree Coffee	-13.89%	29.87%	74.91%	24.52%	-20.98%	63.12%	-12.25%	13.69%	-27.12%	-17.66%

Доходность по периодам

С начала года, SUGA.L показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у COFF.L с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции SUGA.L уступали акциям COFF.L по среднегодовой доходности: -0.26% против 6.53% соответственно.

SUGA.L

1 день: -2.70%

1 месяц: 7.71%

С начала года: 4.13%

6 месяцев: -2.33%

1 год: -21.77%

3 года*: -5.31%

5 лет*: 6.34%

10 лет*: -0.26%

COFF.L

1 день: -0.08%

1 месяц: 4.64%

С начала года: -13.89%

6 месяцев: -15.23%

1 год: -12.31%

3 года*: 34.44%

5 лет*: 27.42%

10 лет*: 6.53%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree Sugar

Название символа

WisdomTree Coffee

Часто сравнивают с SUGA.L:

SUGA.L с VXX SUGA.L с SPY SUGA.L с SZU.DE SUGA.L с VOO SUGA.L с AIGA.L SUGA.L с AIGG.L SUGA.L с COTN.L

Часто сравнивают с COFF.L:

COFF.L с AIGA.L COFF.L с COTN.L COFF.L с SCHD COFF.L с VOO COFF.L с WEAT.L COFF.L с VXX COFF.L с VUSA.AS

Сравнение комиссий SUGA.L и COFF.L

И SUGA.L, и COFF.L имеют комиссию равную 0.49%.

SUGA.L

WisdomTree Sugar

COFF.L

WisdomTree Coffee

Доходность на риск

SUGA.L vs. COFF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUGA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

COFF.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUGA.L c COFF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Sugar (SUGA.L) и WisdomTree Coffee (COFF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SUGA.L	COFF.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.91	-0.35	-0.56
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.25	-0.27	-0.97
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.87	0.97	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.72	-0.41	-0.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.08	-0.77	-0.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUGA.L vs. COFF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUGA.L на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа COFF.L равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUGA.L и COFF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SUGA.L	COFF.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.91	-0.35	-0.56
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.25	0.80	-0.55
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.01	0.21	-0.22
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.09	-0.02	-0.07

Корреляция

Корреляция между SUGA.L и COFF.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUGA.L и COFF.L

Ни SUGA.L, ни COFF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SUGA.L и COFF.L

Максимальная просадка SUGA.L за все время составила -83.65%, что меньше максимальной просадки COFF.L в -88.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUGA.L и COFF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	SUGA.L	COFF.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-83.65%	-88.11%	+4.46%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-30.61%	-30.35%	-0.26%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.28%	-41.94%	-1.34%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-67.83%	-64.13%	-3.70%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-66.31%	-52.50%	-13.81%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-51.19%	-58.95%	+7.76%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	20.18%	16.23%	+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SUGA.L и COFF.L

Текущая волатильность для WisdomTree Sugar (SUGA.L) составляет 8.63%, в то время как у WisdomTree Coffee (COFF.L) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что SUGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COFF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SUGA.L	COFF.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.63%	9.89%	-1.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.10%	23.23%	-6.13%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.97%	35.00%	-11.03%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.07%	34.84%	-9.77%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.96%	31.42%	-5.46%

Сравнение SUGA.L с COFF.L

Доходность

Сравнение доходности SUGA.L и COFF.L

Сравнение доходности по годам SUGA.L и COFF.L

Доходность по периодам

SUGA.L

COFF.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SUGA.L и COFF.L

Доходность на риск

SUGA.L vs. COFF.L — Ранг доходности на риск

SUGA.L

COFF.L

Сравнение SUGA.L c COFF.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SUGA.L vs. COFF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUGA.L и COFF.L

Просадки

Сравнение просадок SUGA.L и COFF.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SUGA.L и COFF.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)