Сравнение SUGA.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Sugar (SUGA.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SUGA.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUGA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Sugar. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUGA.L и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUGA.L и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUGA.L WisdomTree Sugar | 4.13% | -17.47% | -5.25% | 23.23% | 11.54% | 23.41% | 6.59% | -0.53% | -24.60% | -27.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SUGA.L показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции SUGA.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.26% против 14.19% соответственно.
SUGA.L
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -21.77%
- 3 года*
- -5.31%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- -0.26%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUGA.L и VOO
SUGA.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SUGA.L vs. VOO — Ранг доходности на риск
SUGA.L
VOO
Сравнение SUGA.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Sugar (SUGA.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUGA.L | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | 0.98 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | 1.49 | -2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.53 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 7.13 | -8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUGA.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.98 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.71 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.79 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.83 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между SUGA.L и VOO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUGA.L и VOO
SUGA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUGA.L WisdomTree Sugar | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SUGA.L и VOO
Максимальная просадка SUGA.L за все время составила -83.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUGA.L и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUGA.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.65% | -33.99% | -49.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.61% | -8.90% | -21.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.28% | -24.52% | -18.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | -33.99% | -33.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.31% | -5.44% | -60.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.19% | -3.72% | -47.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.18% | 2.57% | +17.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUGA.L и VOO
WisdomTree Sugar (SUGA.L) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что SUGA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUGA.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 5.27% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 9.46% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 18.11% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.07% | 16.81% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.96% | 17.98% | +7.98% |