PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SUGA.L с AIGA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUGA.L и AIGA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Sugar (SUGA.L) и WisdomTree Agriculture (AIGA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUGA.L и AIGA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUGA.L
WisdomTree Sugar
4.13%-17.47%-5.25%23.23%11.54%23.41%6.59%-0.53%-24.60%-27.09%
AIGA.L
WisdomTree Agriculture
5.22%-1.87%-6.84%-4.32%13.91%25.62%14.26%0.00%-10.92%-12.14%

Доходность по периодам

С начала года, SUGA.L показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у AIGA.L с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции SUGA.L уступали акциям AIGA.L по среднегодовой доходности: -0.26% против 1.72% соответственно.


SUGA.L

1 день
-2.70%
1 месяц
7.71%
С начала года
4.13%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-21.77%
3 года*
-5.31%
5 лет*
6.34%
10 лет*
-0.26%

AIGA.L

1 день
-1.45%
1 месяц
3.83%
С начала года
5.22%
6 месяцев
6.57%
1 год
-1.02%
3 года*
-2.47%
5 лет*
4.45%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Sugar

WisdomTree Agriculture

Сравнение комиссий SUGA.L и AIGA.L

И SUGA.L, и AIGA.L имеют комиссию равную 0.49%.


Доходность на риск

SUGA.L vs. AIGA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUGA.L
Ранг доходности на риск SUGA.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUGA.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUGA.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUGA.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUGA.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUGA.L: 33
Ранг коэф-та Мартина

AIGA.L
Ранг доходности на риск AIGA.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGA.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGA.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUGA.L c AIGA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Sugar (SUGA.L) и WisdomTree Agriculture (AIGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUGA.LAIGA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

-0.08

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.25

-0.03

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.00

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.10

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.08

-0.18

-0.90

SUGA.L vs. AIGA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUGA.L на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа AIGA.L равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUGA.L и AIGA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SUGA.LAIGA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

-0.08

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.26

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.11

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.03

-0.12

Корреляция

Корреляция между SUGA.L и AIGA.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SUGA.L и AIGA.L

Ни SUGA.L, ни AIGA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SUGA.L и AIGA.L

Максимальная просадка SUGA.L за все время составила -83.65%, что больше максимальной просадки AIGA.L в -68.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUGA.L и AIGA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SUGA.LAIGA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.65%

-68.40%

-15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.61%

-10.24%

-20.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.28%

-28.58%

-14.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

-45.85%

-21.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.31%

-42.33%

-23.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.19%

-39.50%

-11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.18%

5.85%

+14.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SUGA.L и AIGA.L

WisdomTree Sugar (SUGA.L) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с WisdomTree Agriculture (AIGA.L) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что SUGA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SUGA.LAIGA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

4.43%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

8.47%

+8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.97%

12.61%

+11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.07%

16.98%

+8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.96%

15.68%

+10.28%