Сравнение SUGA.L с AIGA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Sugar (SUGA.L) и WisdomTree Agriculture (AIGA.L).
SUGA.L и AIGA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUGA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Sugar. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. AIGA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Agriculture. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUGA.L и AIGA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUGA.L и AIGA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUGA.L WisdomTree Sugar | 4.13% | -17.47% | -5.25% | 23.23% | 11.54% | 23.41% | 6.59% | -0.53% | -24.60% | -27.09% |
AIGA.L WisdomTree Agriculture | 5.22% | -1.87% | -6.84% | -4.32% | 13.91% | 25.62% | 14.26% | 0.00% | -10.92% | -12.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SUGA.L показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у AIGA.L с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции SUGA.L уступали акциям AIGA.L по среднегодовой доходности: -0.26% против 1.72% соответственно.
SUGA.L
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -21.77%
- 3 года*
- -5.31%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- -0.26%
AIGA.L
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- -2.47%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUGA.L и AIGA.L
И SUGA.L, и AIGA.L имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
SUGA.L vs. AIGA.L — Ранг доходности на риск
SUGA.L
AIGA.L
Сравнение SUGA.L c AIGA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Sugar (SUGA.L) и WisdomTree Agriculture (AIGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUGA.L | AIGA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | -0.08 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | -0.03 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.00 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.10 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.18 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUGA.L | AIGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.08 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.11 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.03 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SUGA.L и AIGA.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUGA.L и AIGA.L
Ни SUGA.L, ни AIGA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SUGA.L и AIGA.L
Максимальная просадка SUGA.L за все время составила -83.65%, что больше максимальной просадки AIGA.L в -68.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUGA.L и AIGA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUGA.L | AIGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.65% | -68.40% | -15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.61% | -10.24% | -20.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.28% | -28.58% | -14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | -45.85% | -21.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.31% | -42.33% | -23.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.19% | -39.50% | -11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.18% | 5.85% | +14.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUGA.L и AIGA.L
WisdomTree Sugar (SUGA.L) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с WisdomTree Agriculture (AIGA.L) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что SUGA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUGA.L | AIGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 4.43% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 8.47% | +8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 12.61% | +11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.07% | 16.98% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.96% | 15.68% | +10.28% |