PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUGA.L с AIGG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUGA.L с AIGG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Sugar (SUGA.L) и WisdomTree Grains (AIGG.L).

SUGA.L и AIGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUGA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Sugar. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. AIGG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Grains. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUGA.L и AIGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Sugar (SUGA.L) и WisdomTree Grains (AIGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUGA.L и AIGG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUGA.L
WisdomTree Sugar		4.13%-17.47%-5.25%23.23%11.54%23.41%6.59%-0.53%-24.60%-27.09%
AIGG.L
WisdomTree Grains		7.91%-6.10%-17.98%-13.17%16.03%20.28%17.82%-2.93%-6.42%-11.59%

Доходность по периодам

С начала года, SUGA.L показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у AIGG.L с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции SUGA.L превзошли акции AIGG.L по среднегодовой доходности: -0.26% против -1.15% соответственно.

SUGA.L

1 день
-2.70%
1 месяц
7.71%
С начала года
4.13%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-21.77%
3 года*
-5.31%
5 лет*
6.34%
10 лет*
-0.26%

AIGG.L

1 день
-1.86%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.91%
6 месяцев
11.41%
1 год
1.20%
3 года*
-9.44%
5 лет*
-1.26%
10 лет*
-1.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Sugar

WisdomTree Grains

Часто сравнивают с SUGA.L:
SUGA.L с COFF.LSUGA.L с VXXSUGA.L с SPYSUGA.L с SZU.DESUGA.L с VOOSUGA.L с AIGA.LSUGA.L с COTN.L
Часто сравнивают с AIGG.L:
AIGG.L с WEAT.LAIGG.L с QQQAIGG.L с SPYAIGG.L с AIGA.LAIGG.L с CORN.LAIGG.L с FAGR.LAIGG.L с HOGS.L

Сравнение комиссий SUGA.L и AIGG.L

И SUGA.L, и AIGG.L имеют комиссию равную 0.49%.

SUGA.L
WisdomTree Sugar
AIGG.L
WisdomTree Grains

Доходность на риск

SUGA.L vs. AIGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUGA.L
Ранг доходности на риск SUGA.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUGA.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUGA.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUGA.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUGA.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUGA.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
AIGG.L
Ранг доходности на риск AIGG.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGG.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGG.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGG.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGG.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGG.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUGA.L c AIGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Sugar (SUGA.L) и WisdomTree Grains (AIGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUGA.LAIGG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

0.08

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.25

0.21

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.03

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.12

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.08

0.20

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUGA.L vs. AIGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUGA.L на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа AIGG.L равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUGA.L и AIGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUGA.LAIGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

0.08

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.06

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

-0.06

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.18

+0.09

Корреляция

Корреляция между SUGA.L и AIGG.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUGA.L и AIGG.L

Ни SUGA.L, ни AIGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SUGA.L и AIGG.L

Максимальная просадка SUGA.L за все время составила -83.65%, что больше максимальной просадки AIGG.L в -73.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUGA.L и AIGG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SUGA.LAIGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.65%

-73.81%

-9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.61%

-12.46%

-18.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.28%

-47.45%

+4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

-48.40%

-19.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.31%

-62.47%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.19%

-50.60%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.18%

7.19%

+12.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SUGA.L и AIGG.L

WisdomTree Sugar (SUGA.L) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с WisdomTree Grains (AIGG.L) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что SUGA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUGA.LAIGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

6.18%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

10.75%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.97%

15.41%

+8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.07%

21.27%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.96%

19.40%

+6.56%