Сравнение SUGA.L с COTN.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Sugar (SUGA.L) и WisdomTree Cotton (COTN.L).

SUGA.L и COTN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUGA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Sugar. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. COTN.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Cotton. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUGA.L и COTN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Sugar (SUGA.L) и WisdomTree Cotton (COTN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUGA.L и COTN.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SUGA.L WisdomTree Sugar	3.90%	-17.47%	-5.25%	23.23%	11.54%	23.41%	6.59%	-0.53%	-24.60%	-27.09%
COTN.L WisdomTree Cotton	7.42%	-11.34%	-16.60%	-1.06%	-8.04%	41.68%	7.77%	-7.05%	-7.59%	10.38%

Доходность по периодам

С начала года, SUGA.L показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у COTN.L с доходностью 7.42%. За последние 10 лет акции SUGA.L уступали акциям COTN.L по среднегодовой доходности: 0.07% против 2.25% соответственно.

SUGA.L

1 день: -0.22%

1 месяц: 8.54%

С начала года: 3.90%

6 месяцев: -3.91%

1 год: -21.89%

3 года*: -5.55%

5 лет*: 6.29%

10 лет*: 0.07%

COTN.L

1 день: 1.76%

1 месяц: 11.30%

С начала года: 7.42%

6 месяцев: 4.49%

1 год: -3.24%

3 года*: -7.09%

5 лет*: 0.86%

10 лет*: 2.25%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree Sugar

Название символа

WisdomTree Cotton

Часто сравнивают с SUGA.L:

SUGA.L с COFF.L SUGA.L с VXX SUGA.L с SPY SUGA.L с SZU.DE SUGA.L с VOO SUGA.L с AIGA.L SUGA.L с AIGG.L

Часто сравнивают с COTN.L:

COTN.L с COFF.L COTN.L с SPY COTN.L с CORN.L COTN.L с FAGR.L COTN.L с VOO COTN.L с AIGG.L COTN.L с AIGA.L

Сравнение комиссий SUGA.L и COTN.L

И SUGA.L, и COTN.L имеют комиссию равную 0.49%.

SUGA.L

WisdomTree Sugar

COTN.L

WisdomTree Cotton

Доходность на риск

SUGA.L vs. COTN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUGA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

COTN.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUGA.L c COTN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Sugar (SUGA.L) и WisdomTree Cotton (COTN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SUGA.L	COTN.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.91	-0.20	-0.71
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.26	-0.18	-1.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.87	0.98	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.73	0.17	-0.91
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.12	0.30	-1.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUGA.L vs. COTN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUGA.L на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа COTN.L равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUGA.L и COTN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SUGA.L	COTN.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.91	-0.20	-0.71
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.25	0.03	+0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.00	0.09	-0.09
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.09	-0.01	-0.08

Корреляция

Корреляция между SUGA.L и COTN.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUGA.L и COTN.L

Ни SUGA.L, ни COTN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SUGA.L и COTN.L

Максимальная просадка SUGA.L за все время составила -83.65%, что больше максимальной просадки COTN.L в -73.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUGA.L и COTN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	SUGA.L	COTN.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-83.65%	-73.59%	-10.06%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-30.09%	-14.45%	-15.64%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.28%	-53.70%	+10.42%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-67.83%	-53.70%	-14.13%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-66.38%	-58.20%	-8.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-51.20%	-49.73%	-1.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	19.08%	8.37%	+10.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SUGA.L и COTN.L

WisdomTree Sugar (SUGA.L) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с WisdomTree Cotton (COTN.L) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что SUGA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SUGA.L	COTN.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.39%	5.82%	+2.57%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.09%	9.95%	+7.14%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.91%	15.97%	+7.94%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.06%	27.44%	-2.38%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.96%	24.87%	+1.09%

Сравнение SUGA.L с COTN.L

Доходность

Сравнение доходности SUGA.L и COTN.L

Сравнение доходности по годам SUGA.L и COTN.L

Доходность по периодам

SUGA.L

COTN.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SUGA.L и COTN.L

Доходность на риск

SUGA.L vs. COTN.L — Ранг доходности на риск

SUGA.L

COTN.L

Сравнение SUGA.L c COTN.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SUGA.L vs. COTN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUGA.L и COTN.L

Просадки

Сравнение просадок SUGA.L и COTN.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SUGA.L и COTN.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)