PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXX с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXX с NVDA

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VXX returned -47.12%/yr vs 68.44%/yr for NVDA. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VXX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -47.12% против 68.44% соответственно.

VXX

1 день
1.66%
1 месяц
-10.30%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-19.43%
1 год
-49.98%
3 года*
-39.46%
5 лет*
-45.16%
10 лет*
-47.12%

NVDA

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.14%
С начала года
11.77%
6 месяцев
12.69%
1 год
46.17%
3 года*
75.23%
5 лет*
64.35%
10 лет*
68.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXX и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-4.91%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%
NVDA
NVIDIA Corporation		11.77%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between VXX and NVDA is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г.

-0.50

The correlation between VXX and NVDA has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.42 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

VXX vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 33
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXXNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.34

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
1.91

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.23

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.29

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

5.56

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXX vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXXNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

1.34

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

1.25

-1.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

1.38

-2.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.62

-1.38

Просадки

Сравнение просадок VXX и NVDA

Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXXNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-89.72%

-10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.39%

-20.21%

-37.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.38%

-36.88%

-42.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.79%

-66.34%

-29.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.86%

-66.34%

-33.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-11.58%

-88.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.07%

-36.19%

-58.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.47%

8.33%

+32.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и NVDA

Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) составляет 11.85%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что VXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXXNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

13.01%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.67%

26.36%

+15.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.00%

34.74%

+21.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.02%

51.75%

+16.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.96%

49.85%

+21.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и NVDA

VXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VXX and NVDA have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.01%) compared to VXX (11.85%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXX и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор