PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXX с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXX с NFLX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VXX returned -47.12%/yr vs 24.13%/yr for NFLX. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VXX и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность -4.91%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -13.17%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: -47.12% против 24.13% соответственно.

VXX

1 день
1.66%
1 месяц
-10.30%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-19.43%
1 год
-49.98%
3 года*
-39.46%
5 лет*
-45.16%
10 лет*
-47.12%

NFLX

1 день
-1.49%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-13.17%
6 месяцев
-15.82%
1 год
-33.51%
3 года*
24.68%
5 лет*
10.81%
10 лет*
24.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXX и NFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-4.91%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%
NFLX
Netflix, Inc.		-13.17%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%

Correlation

The correlation between VXX and NFLX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г.

-0.36

Over the past year, the inverse relationship between VXX and NFLX has weakened: their correlation has moved from -0.36 to -0.13, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD

Доходность на риск

VXX vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 33
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXX c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXXNFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
-1.02

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
-1.43

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.82

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.78

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

-1.35

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXX vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFLX равному -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXXNFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

-1.02

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

0.25

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

0.58

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.58

-1.34

Просадки

Сравнение просадок VXX и NFLX

Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXXNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-81.99%

-18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.39%

-43.35%

-14.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.38%

-43.35%

-36.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.79%

-75.95%

-19.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.86%

-75.95%

-23.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-39.21%

-60.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.07%

-24.90%

-70.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.47%

24.82%

+15.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и NFLX

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXXNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

6.73%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.67%

25.10%

+16.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.00%

33.11%

+22.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.02%

43.11%

+24.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.96%

41.50%

+29.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и NFLX

Ни VXX, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VXX and NFLX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (11.85%) compared to NFLX (6.73%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs NFLX's -81.99%.

VXX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXX и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор