PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VXX с FMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VXX и FMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у FMAY с доходностью 5.63%.


VXX

1 день
4.80%
1 месяц
-4.50%
6 месяцев
-14.91%
С начала года
-15.07%
1 год
-50.97%
3 года*
-37.91%
5 лет*
-45.98%
10 лет*
-46.50%

FMAY

1 день
-0.28%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
5.11%
С начала года
5.63%
1 год
12.16%
3 года*
12.75%
5 лет*
9.23%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXX и FMAY


2026 (YTD)202520242023202220212020
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
-15.07%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%-54.13%
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May
5.63%12.69%14.45%17.83%-8.08%11.00%10.80%

Correlation

The correlation between VXX and FMAY is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г.

-0.72

The correlation between VXX and FMAY shifts across timeframes, from -0.83 (1 year) to -0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

Доходность на риск

VXX vs. FMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VXX
Ранг доходности на риск VXX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 11
Ранг коэф-та Мартина

FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXX c FMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VXXFMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.38

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.90

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

14.91

-16.41

VXX vs. FMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа FMAY равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и FMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXX и FMAY

Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и FMAY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VXXFMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-13.60%

-86.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.59%

-4.22%

-50.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.75%

-13.12%

-67.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.27%

-13.60%

-82.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.28%

-99.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.09%

-1.99%

-93.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.19%

0.82%

+33.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и FMAY

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VXXFMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.10%

2.13%

+10.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.02%

5.56%

+38.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.52%

6.55%

+49.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.95%

10.66%

+57.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.30%

10.14%

+60.16%

Сравнение комиссий VXX и FMAY

VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FMAY в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и FMAY

Ни VXX, ни FMAY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


VXX and FMAY have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (13.10%) compared to FMAY (2.13%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs FMAY's -13.60%.

On 5-year performance, FMAY leads with 9.23% vs -45.98% for VXX. On fees, FMAY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FMAY has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMAY has performed better with a 9.23% return vs -45.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.

VXX and FMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VXX is categorized as Volatility, while FMAY is Defined Outcome. VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while FMAY tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. They also come from different issuers: Barclays Capital and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.85% for FMAY.

FMAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXX и FMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор