Сравнение VXX с FMAY
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while FMAY is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, VXX returned -45.98%/yr vs 9.23%/yr for FMAY. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. VXX charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for FMAY.
Доходность
Сравнение доходности VXX и FMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у FMAY с доходностью 5.63%.
VXX
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -4.50%
- 6 месяцев
- -14.91%
- С начала года
- -15.07%
- 1 год
- -50.97%
- 3 года*
- -37.91%
- 5 лет*
- -45.98%
- 10 лет*
- -46.50%
FMAY
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 5.11%
- С начала года
- 5.63%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VXX и FMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -15.07% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | -54.13% |
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 5.63% | 12.69% | 14.45% | 17.83% | -8.08% | 11.00% | 10.80% |
Correlation
The correlation between VXX and FMAY is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г. | -0.72 |
The correlation between VXX and FMAY shifts across timeframes, from -0.83 (1 year) to -0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. FMAY — Ранг доходности на риск
VXX
FMAY
Сравнение VXX c FMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXX | FMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.38 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.90 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 14.91 | -16.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXX и FMAY
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и FMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -13.60% | -86.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.59% | -4.22% | -50.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.75% | -13.12% | -67.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -13.60% | -82.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.28% | -99.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.09% | -1.99% | -93.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.19% | 0.82% | +33.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и FMAY
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 2.13% | +10.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.02% | 5.56% | +38.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.52% | 6.55% | +49.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.95% | 10.66% | +57.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.30% | 10.14% | +60.16% |
Сравнение комиссий VXX и FMAY
VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и FMAY
Ни VXX, ни FMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VXX and FMAY have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXX has higher volatility (13.10%) compared to FMAY (2.13%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs FMAY's -13.60%.
On 5-year performance, FMAY leads with 9.23% vs -45.98% for VXX. On fees, FMAY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FMAY has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FMAY has performed better with a 9.23% return vs -45.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMAY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.
VXX and FMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VXX is categorized as Volatility, while FMAY is Defined Outcome. VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while FMAY tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. They also come from different issuers: Barclays Capital and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.85% for FMAY.
FMAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXX и FMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор