PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

15 мая 2020 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FMAY составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FMAY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FMAY с BUFR FMAY с SPY
Популярные сравнения:
FMAY с BUFR FMAY с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.63%
10.29%
FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May показал доход в 2.99% с начала года и 15.19% за последние 12 месяцев.


FMAY

С начала года

2.99%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

7.03%

1 год

15.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

4.46%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

9.31%

1 год

23.49%

5 лет

13.03%

10 лет

11.31%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMAY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.90%2.99%
20241.10%2.14%1.00%0.19%0.79%2.31%0.74%2.02%1.35%-0.39%3.35%-0.94%14.45%
20234.21%-1.88%2.42%0.84%0.38%4.52%1.83%-0.55%-2.94%-1.44%6.48%3.09%17.83%
2022-1.81%-1.30%2.63%-6.22%1.88%-5.47%6.26%-2.41%-6.76%5.96%4.00%-3.96%-8.08%
2021-0.47%1.42%1.22%0.20%1.20%1.28%1.26%1.60%-2.33%3.58%-0.66%2.31%11.00%
20201.49%0.95%2.54%2.13%-0.92%-0.88%4.60%0.62%10.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FMAY составляет 87, что ставит его в топ 13% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FMAY, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMAY, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.191.74
Коэффициент Сортино FMAY, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.992.35
Коэффициент Омега FMAY, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.471.32
Коэффициент Кальмара FMAY, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.872.61
Коэффициент Мартина FMAY, с текущим значением в 15.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.9810.66
FMAY
^GSPC

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.19
1.74
FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February00
FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May показал максимальную просадку в 13.60%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.6%30 мар. 2022 г.13612 окт. 2022 г.16713 июн. 2023 г.303
-6.13%4 янв. 2022 г.448 мар. 2022 г.1529 мар. 2022 г.59
-6.12%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.75
-5.18%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.26
-4.24%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.2620 июл. 2020 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May составляет 1.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.55%
3.07%
FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab