PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FMAY - пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционные результаты Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. FMAY был запущен 15 мая 2020 г. и имеет комиссию 0.85%.

Эмитент
First Trust
Дата выпуска
15 мая 2020 г.
Категория
Large Cap Blend Equities
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный
Активы под управлением
$1B

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с BUFRFMAY с SPYFMAY с PSMDFMAY с USPXFMAY с FTIFFMAY с SCHXFMAY с FTAGFMAY с SPTMFMAY с MOOFMAY с ABIG

Доходность

График доходности FMAY

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) прибавил 4.0% с начала года. Текущая цена акции FMAY — $56. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FMAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,539.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) показал доход в 3.95% с начала года и 13.09% за последние 12 месяцев.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.64%
С начала года
3.95%
6 месяцев
3.89%
1 год
13.09%
3 года*
13.13%
5 лет*
9.01%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность FMAY по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении FMAY закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.62%0.26%-2.08%4.83%2.04%-1.63%3.95%
20251.90%-0.47%-4.00%-1.04%6.13%3.15%1.37%1.41%1.59%0.62%0.63%1.04%12.69%
20241.10%2.14%1.00%0.19%0.79%2.31%0.74%2.02%1.35%-0.39%3.35%-0.94%14.45%
20234.21%-1.88%2.42%0.84%0.38%4.52%1.83%-0.55%-2.94%-1.44%6.48%3.09%17.83%
2022-1.81%-1.30%2.63%-6.22%1.88%-5.47%6.26%-2.41%-6.76%5.96%4.00%-3.96%-8.08%
2021-0.47%1.42%1.22%0.20%1.20%1.28%1.26%1.60%-2.33%3.58%-0.66%2.31%11.00%

Метрики бенчмарка

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May has an annualized alpha of 0.52%, beta of 0.56, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 18, 2020.

  • This ETF participated in 57.15% of S&P 500 Index downside but only 50.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.56 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
0.52%
Бета
0.56
R²
0.88
Участие в росте
50.51%
Участие в снижении
57.15%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия FMAY составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FMAY имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск FMAY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMAYБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.78

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.44

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.46

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.70

10.92

+5.79

Дивиденды

История дивидендов

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May показал максимальную просадку в 13.60%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May составляет 1.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-13.60%окт. 2022 г.
6mo 16d8mo 4d
1y 2moмарт 2022 г. - июнь 2023 г.
Распродажа 2025 года2025
-13.12%апр. 2025 г.
1mo 17d1mo 27d
3mo 14dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Медвежий рынок2022
-6.13%март 2022 г.
2mo 3d21d
2mo 24dянв. 2022 г. - март 2022 г.
Откат 2023 года2023
-6.12%окт. 2023 г.
2mo 27d18d
3mo 15dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г.
Откат 2024 года2024
-5.18%авг. 2024 г.
19d16d
1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.

Показатели просадок

FMAYБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.60%

-56.78%

+43.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-9.10%

+4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.12%

-18.90%

+5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

-25.43%

+11.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-3.21%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-10.71%

+8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.04%

-1.25%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с FMAY

Добавьте FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с FMAY