Сравнение FMAY с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
FMAY и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FMAY и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMAY и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | -0.64% | 12.69% | 14.45% | 17.83% | -8.08% | 11.00% | 10.91% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 30.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FMAY показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%.
FMAY
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAY и SCHX
FMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
FMAY vs. SCHX — Ранг доходности на риск
FMAY
SCHX
Сравнение FMAY c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAY | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.98 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.50 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.51 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 7.02 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAY | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.98 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.66 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.80 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FMAY и SCHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAY и SCHX
FMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок FMAY и SCHX
Максимальная просадка FMAY за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAY и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMAY | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -34.33% | +20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -12.19% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.60% | -25.41% | +11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -5.67% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -4.00% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.62% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAY и SCHX
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) составляет 3.53%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что FMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMAY | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 5.36% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | 9.67% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 18.33% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 17.13% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.26% | 18.13% | -7.87% |