PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAY с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAY с BUFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR).

FMAY и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAY и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAY и BUFR

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		-0.64%12.69%14.45%17.83%-8.08%11.00%4.69%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%

Доходность по периодам

С начала года, FMAY показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью -0.93%.

FMAY

1 день
0.59%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.57%
1 год
14.82%
3 года*
12.98%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с SPYFMAY с PSMDFMAY с FTIFFMAY с USPXFMAY с BDGSFMAY с FDLFMAY с TEXN
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN

Сравнение комиссий FMAY и BUFR

FMAY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

Доходность на риск

FMAY vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAY c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAYBUFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.83

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.63

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

9.16

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAY vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAY на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAY и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAYBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.26

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.85

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.96

-0.02

Корреляция

Корреляция между FMAY и BUFR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAY и BUFR

Ни FMAY, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FMAY и BUFR

Максимальная просадка FMAY за все время составила -13.60%, примерно равная максимальной просадке BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAY и BUFR.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAYBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.60%

-13.73%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.76%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

-13.73%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-2.30%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.15%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.56%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAY и BUFR

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) имеют волатильность 3.53% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAYBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.48%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

5.24%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

11.11%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

10.46%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.26%

10.33%

-0.07%