PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMAY с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAY с USPX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - FMAY is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series, while USPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FMAY returned 9.26%/yr vs 12.31%/yr for USPX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. FMAY charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности FMAY и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAY показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью 13.18%.

FMAY

1 день
-0.02%
1 месяц
1.73%
6 месяцев
6.90%
С начала года
7.36%
1 год
13.45%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.26%
10 лет*
—
Всё время*
10.35%

USPX

1 день
-0.18%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
12.79%
С начала года
13.18%
1 год
23.43%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.31%
10 лет*
12.51%
Всё время*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FMAY

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May
$1.26M$1.28M$5.14M

USPX

Franklin U.S. Equity Index ETF
$3.81M$3.21M$3.89M

Сравнение доходности по годам FMAY и USPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		7.36%12.69%14.45%17.83%-8.08%11.00%10.80%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		13.18%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%28.23%

Correlation

The correlation between FMAY and USPX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г.

0.91

The correlation between FMAY and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMAY и USPX

Секторы
FMAY
USPX

Технологии

37.9%
37.4%

Финансовые услуги

11.7%
12.5%

Коммуникационные услуги

10.0%
9.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.8%

Здравоохранение

9.1%
9.4%

Промышленность

8.4%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.7%

Энергетика

3.0%
3.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

FMAY
37.9%
USPX
37.4%

Финансовые услуги

FMAY
11.7%
USPX
12.5%

Коммуникационные услуги

FMAY
10.0%
USPX
9.6%

Потребительский циклический сектор

FMAY
9.6%
USPX
8.8%

Здравоохранение

FMAY
9.1%
USPX
9.4%

Промышленность

FMAY
8.4%
USPX
7.9%

Потребительский защитный сектор

FMAY
4.6%
USPX
4.7%

Энергетика

FMAY
3.0%
USPX
3.4%

Коммунальные услуги

FMAY
2.3%
USPX
2.6%

Недвижимость

FMAY
1.9%
USPX
1.8%

Сырьевые материалы

FMAY
1.7%
USPX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с BUFRFMAY с PSMDFMAY с SPYFMAY с FTIFFMAY с FTAGFMAY с SCHXFMAY с ABIG
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с SPTMUSPX с BBUSUSPX с BDGSUSPX с VUAG.L

Доходность на риск

FMAY vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FMAY c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMAYUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.81

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.51

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.57

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

10.78

+5.18

FMAY vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAY на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAY и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMAY и USPX

Максимальная просадка FMAY за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAY и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAYUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.60%

-31.21%

+17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-9.15%

+4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.12%

-19.21%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

-24.60%

+11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.18%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-4.40%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.18%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAY и USPX

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) составляет 2.65%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что FMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAYUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

4.05%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

10.41%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.88%

13.03%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.70%

16.33%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.14%

15.99%

-5.85%

Сравнение комиссий FMAY и USPX

FMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAY и USPX

FMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.06%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FMAY and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USPX has higher volatility (4.05%) compared to FMAY (2.65%). In terms of maximum drawdown, FMAY dropped -13.60% vs USPX's -31.21%.

On 5-year performance, USPX leads with 12.31% vs 9.26% for FMAY. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FMAY has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USPX has performed better with a 12.31% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for FMAY.

USPX has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for FMAY.

FMAY is categorized as Defined Outcome, while USPX is Large Cap Blend Equities. FMAY tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.85% for FMAY and 0.03% for USPX.

FMAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAY и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор