PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAY с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAY с FTIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

FMAY и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FMAY и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAY и FTIF

2026 (YTD)202520242023
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		-0.64%12.69%14.45%16.21%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.07%7.79%0.50%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, FMAY показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.

FMAY

1 день
0.59%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.57%
1 год
14.82%
3 года*
12.98%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—

FTIF

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
22.37%
1 год
31.23%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с SPYFMAY с BUFRFMAY с PSMDFMAY с BDGSFMAY с FDLFMAY с AIRRFMAY с USPX
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ

Сравнение комиссий FMAY и FTIF

FMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.

FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Доходность на риск

FMAY vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAY c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAYFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.37

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.93

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.85

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

9.09

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAY vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAY на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAY и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAYFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.37

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.68

+0.26

Корреляция

Корреляция между FMAY и FTIF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAY и FTIF

FMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM202520242023
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%

Просадки

Сравнение просадок FMAY и FTIF

Максимальная просадка FMAY за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAY и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAYFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.60%

-27.83%

+14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-17.27%

+8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.03%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-6.28%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

3.51%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAY и FTIF

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) составляет 3.53%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что FMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAYFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.87%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

11.65%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

22.97%

-11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

19.27%

-8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.26%

19.27%

-9.01%