PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VXX с FEBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VXX и FEBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность -18.96%, что значительно ниже, чем у FEBT с доходностью 8.50%.


VXX

1 день
2.88%
1 месяц
-4.96%
6 месяцев
-18.50%
С начала года
-18.96%
1 год
-53.28%
3 года*
-39.21%
5 лет*
-46.49%
10 лет*
-46.77%

FEBT

1 день
-0.20%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
7.24%
С начала года
8.50%
1 год
17.01%
3 года*
14.96%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXX и FEBT


2026 (YTD)202520242023
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
-18.96%-42.21%-26.22%-65.72%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF
8.50%12.72%17.29%15.47%

Correlation

The correlation between VXX and FEBT is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

-0.75

The correlation between VXX and FEBT has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Доходность на риск

VXX vs. FEBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VXX
Ранг доходности на риск VXX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 11
Ранг коэф-та Мартина

FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXX c FEBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VXXFEBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.41

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.83

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

13.96

-15.53

VXX vs. FEBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа FEBT равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и FEBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXX и FEBT

Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FEBT в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и FEBT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VXXFEBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-13.19%

-86.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.59%

-6.04%

-48.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.75%

-13.19%

-67.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.20%

-99.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.09%

-1.16%

-93.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.04%

1.22%

+32.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и FEBT

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VXXFEBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

2.08%

+10.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.82%

6.41%

+37.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.30%

7.85%

+48.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.94%

9.71%

+58.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.29%

9.71%

+60.58%

Сравнение комиссий VXX и FEBT

VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FEBT в 0.74%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и FEBT

Ни VXX, ни FEBT не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF
0.00%0.00%0.28%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VXX and FEBT have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (12.14%) compared to FEBT (2.08%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs FEBT's -13.19%.

On 3-year performance, FEBT leads with 14.96% vs -39.21% for VXX. On fees, FEBT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FEBT has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FEBT has performed better with a 14.96% return vs -39.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEBT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.

VXX and FEBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VXX is categorized as Volatility, while FEBT is Options Trading. They also come from different issuers: Barclays Capital and Allianz. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.74% for FEBT.

FEBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXX и FEBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор