Сравнение VXX с FEBT
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and FEBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF) are both exchange-traded funds - VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while FEBT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. VXX is passively managed, while FEBT is actively managed. Over the past 3 years, VXX returned -39.21%/yr vs 14.96%/yr for FEBT. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. VXX charges 0.89%/yr vs 0.74%/yr for FEBT.
Доходность
Сравнение доходности VXX и FEBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность -18.96%, что значительно ниже, чем у FEBT с доходностью 8.50%.
VXX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -18.50%
- С начала года
- -18.96%
- 1 год
- -53.28%
- 3 года*
- -39.21%
- 5 лет*
- -46.49%
- 10 лет*
- -46.77%
FEBT
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 8.50%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VXX и FEBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -18.96% | -42.21% | -26.22% | -65.72% |
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | 8.50% | 12.72% | 17.29% | 15.47% |
Correlation
The correlation between VXX and FEBT is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г. | -0.75 |
The correlation between VXX and FEBT has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. FEBT — Ранг доходности на риск
VXX
FEBT
Сравнение VXX c FEBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXX | FEBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.41 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.83 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 13.96 | -15.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXX и FEBT
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FEBT в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и FEBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | FEBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -13.19% | -86.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.59% | -6.04% | -48.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.75% | -13.19% | -67.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.20% | -99.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.09% | -1.16% | -93.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.04% | 1.22% | +32.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и FEBT
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | FEBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 2.08% | +10.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.82% | 6.41% | +37.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.30% | 7.85% | +48.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.94% | 9.71% | +58.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.29% | 9.71% | +60.58% |
Сравнение комиссий VXX и FEBT
VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FEBT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и FEBT
Ни VXX, ни FEBT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VXX and FEBT have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXX has higher volatility (12.14%) compared to FEBT (2.08%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs FEBT's -13.19%.
On 3-year performance, FEBT leads with 14.96% vs -39.21% for VXX. On fees, FEBT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FEBT has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FEBT has performed better with a 14.96% return vs -39.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEBT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.
VXX and FEBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VXX is categorized as Volatility, while FEBT is Options Trading. They also come from different issuers: Barclays Capital and Allianz. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.74% for FEBT.
FEBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXX и FEBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор