PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXX с FEBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXX с FEBT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and FEBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF) are both exchange-traded funds - VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while FEBT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. VXX is passively managed, while FEBT is actively managed. Over the past 3 years, VXX returned -42.32%/yr vs 16.51%/yr for FEBT. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. VXX charges 0.89%/yr vs 0.74%/yr for FEBT.

Доходность

Сравнение доходности VXX и FEBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у FEBT с доходностью 8.10%.

VXX

1 день
-3.33%
1 месяц
-18.15%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-24.41%
1 год
-54.83%
3 года*
-42.32%
5 лет*
-46.46%
10 лет*
-46.89%

FEBT

1 день
0.18%
1 месяц
2.45%
С начала года
8.10%
6 месяцев
9.05%
1 год
20.53%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXX и FEBT

2026 (YTD)202520242023
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-11.22%-42.21%-26.22%-64.66%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		8.10%12.72%17.29%14.73%

Correlation

The correlation between VXX and FEBT is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

-0.75

The correlation between VXX and FEBT has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY
Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с DMARFEBT с MAYWFEBT с AUGTFEBT с FEBPFEBT с JULW

Доходность на риск

VXX vs. FEBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXX c FEBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXXFEBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
2.69

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
3.88

-5.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.52

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.41

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

17.43

-18.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXX vs. FEBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа FEBT равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и FEBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXXFEBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

2.69

-3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

1.65

-2.42

Просадки

Сравнение просадок VXX и FEBT

Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FEBT в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и FEBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXXFEBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-13.19%

-86.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.39%

-6.04%

-51.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.68%

-13.19%

-66.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.16%

-99.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.08%

-1.18%

-93.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.04%

1.18%

+38.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и FEBT

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXXFEBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

1.22%

+7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.99%

5.98%

+35.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.62%

7.66%

+47.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.94%

9.75%

+58.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.95%

9.75%

+61.20%

Сравнение комиссий VXX и FEBT

VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FEBT в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и FEBT

Ни VXX, ни FEBT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VXX and FEBT have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (8.62%) compared to FEBT (1.22%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs FEBT's -13.19%.

On 3-year performance, FEBT leads with 16.51% vs -42.32% for VXX. On fees, FEBT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FEBT has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FEBT has performed better with a 16.51% return vs -42.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEBT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.

VXX and FEBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VXX is categorized as Volatility, while FEBT is Options Trading. They also come from different issuers: Barclays Capital and Allianz. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.74% for FEBT.

FEBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXX и FEBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор