Сравнение FEBT с FEBP
FEBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF) and FEBP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, FEBT returned 20.34% vs 18.57% for FEBP. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FEBT charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for FEBP.
Доходность
Сравнение доходности FEBT и FEBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEBT показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у FEBP с доходностью 6.79%.
FEBT
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEBP
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEBT и FEBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | 7.90% | 12.72% | 13.80% |
FEBP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February | 6.79% | 12.06% | 12.73% |
Correlation
The correlation between FEBT and FEBP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.96 |
The correlation between FEBT and FEBP has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEBT vs. FEBP — Ранг доходности на риск
FEBT
FEBP
Сравнение FEBT c FEBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEBT | FEBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.53 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 3.41 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.26 | 17.60 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEBT | FEBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 2.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 1.53 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок FEBT и FEBP
Максимальная просадка FEBT за все время составила -13.19%, что больше максимальной просадки FEBP в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBT и FEBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEBT | FEBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.19% | -12.11% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -5.47% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.26% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -0.91% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.06% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBT и FEBP
Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) составляет 1.28%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что FEBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEBT | FEBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.42% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 5.44% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 6.96% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.75% | 8.98% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.75% | 8.98% | +0.77% |
Сравнение комиссий FEBT и FEBP
FEBT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FEBP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBT и FEBP
Ни FEBT, ни FEBP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEBP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FEBT and FEBP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FEBP has higher volatility (1.42%) compared to FEBT (1.28%). In terms of maximum drawdown, FEBT dropped -13.19% vs FEBP's -12.11%.
On 1-year performance, FEBT leads with 20.34% vs 18.57% for FEBP. On fees, FEBP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FEBT has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEBT has performed better with a 20.34% return vs 18.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEBP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for FEBT.
FEBT and FEBP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for FEBT and 0.50% for FEBP.
FEBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEBT и FEBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор