PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBT с FEBP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBT с FEBP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP).

FEBT и FEBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. FEBP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBT и FEBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBT и FEBP

2026 (YTD)20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.09%12.72%13.80%
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		-1.29%12.06%12.73%

Доходность по периодам

С начала года, FEBT показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у FEBP с доходностью -1.29%.

FEBT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.59%
1 год
15.08%
3 года*
14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEBP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.43%
1 год
14.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с MAYWFEBT с DMARFEBT с AUGTFEBT с JULWFEBT с SAUG
Часто сравнивают с FEBP:
FEBP с JUNTFEBP с ISWNFEBP с PBJAFEBP с OCTQFEBP с TLTWFEBP с MARTFEBP с APRH

Сравнение комиссий FEBT и FEBP

FEBT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FEBP в 0.50%.

FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Доходность на риск

FEBT vs. FEBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FEBP
Ранг доходности на риск FEBP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBT c FEBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBTFEBPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.85

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.75

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

9.23

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBT vs. FEBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBT на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBP равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBT и FEBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBTFEBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.23

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.18

+0.21

Корреляция

Корреляция между FEBT и FEBP составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBT и FEBP

Ни FEBT, ни FEBP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEBT и FEBP

Максимальная просадка FEBT за все время составила -13.19%, что больше максимальной просадки FEBP в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBT и FEBP.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBTFEBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.19%

-12.11%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-8.19%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-3.19%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-0.96%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.55%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBT и FEBP

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что FEBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBTFEBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.50%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

5.57%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

11.61%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

9.16%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

9.16%

+0.72%