PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBT с MAYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBT с MAYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW).

FEBT и MAYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBT и MAYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBT и MAYW

2026 (YTD)202520242023
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.09%12.72%17.29%12.99%
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%12.08%8.18%

Доходность по периодам

С начала года, FEBT показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у MAYW с доходностью 0.98%.

FEBT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.59%
1 год
15.08%
3 года*
14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с AUGTFEBT с DMARFEBT с JULWFEBT с SAUGFEBT с SIXJ
Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с APRHMAYW с SIXJMAYW с DECWMAYW с JANTMAYW с NVBTMAYW с JUNTMAYW с JULT

Сравнение комиссий FEBT и MAYW

И FEBT, и MAYW имеют комиссию равную 0.74%.

FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Доходность на риск

FEBT vs. MAYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBT c MAYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBTMAYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.70

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.49

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

9.36

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBT vs. MAYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBT на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAYW равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBT и MAYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBTMAYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.12

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.63

-0.23

Корреляция

Корреляция между FEBT и MAYW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBT и MAYW

Ни FEBT, ни MAYW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEBT и MAYW

Максимальная просадка FEBT за все время составила -13.19%, что больше максимальной просадки MAYW в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBT и MAYW.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBTMAYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.19%

-7.93%

-5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-7.12%

-1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-0.25%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-0.43%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.13%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBT и MAYW

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что FEBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBTMAYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

1.54%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

2.23%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

9.21%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

6.69%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

6.69%

+3.19%