PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBT с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBT с DMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

FEBT и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBT и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBT и DMAR

2026 (YTD)202520242023
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.69%12.72%17.29%14.73%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%12.74%11.36%

Доходность по периодам

С начала года, FEBT показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.

FEBT

1 день
2.03%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.62%
3 года*
14.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с MAYWFEBT с AUGTFEBT с JULWFEBT с SAUGFEBT с SIXJ
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с OCTQDMAR с GMAR

Сравнение комиссий FEBT и DMAR

FEBT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Доходность на риск

FEBT vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBT c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBTDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.66

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.45

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.51

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.08

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

13.69

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBT vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBT на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAR равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBT и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBTDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.66

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.03

+0.34

Корреляция

Корреляция между FEBT и DMAR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBT и DMAR

Ни FEBT, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEBT и DMAR

Максимальная просадка FEBT за все время составила -13.19%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBT и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBTDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.19%

-9.84%

-3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-6.15%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-0.14%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-1.91%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.93%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBT и DMAR

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что FEBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBTDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

1.94%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

2.71%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

7.59%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

7.06%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

7.05%

+2.83%