Сравнение FEBT с AUGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT).
FEBT и AUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. AUGT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FEBT и AUGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEBT и AUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | -1.09% | 12.72% | 17.29% | 5.18% |
AUGT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF | -1.63% | 14.64% | 19.69% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FEBT показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у AUGT с доходностью -1.63%.
FEBT
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUGT
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEBT и AUGT
И FEBT, и AUGT имеют комиссию равную 0.74%.
Доходность на риск
FEBT vs. AUGT — Ранг доходности на риск
FEBT
AUGT
Сравнение FEBT c AUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEBT | AUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.87 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.80 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 9.75 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEBT | AUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 1.31 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FEBT и AUGT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBT и AUGT
Ни FEBT, ни AUGT не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
AUGT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEBT и AUGT
Максимальная просадка FEBT за все время составила -13.19%, примерно равная максимальной просадке AUGT в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBT и AUGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEBT | AUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.19% | -13.12% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -8.78% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -2.91% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -1.28% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.62% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBT и AUGT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) имеют волатильность 3.93% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEBT | AUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.77% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.14% | 5.98% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 12.50% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.88% | 10.41% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.88% | 10.41% | -0.53% |