PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBT с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBT с FFEB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

FEBT и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBT и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBT и FFEB

2026 (YTD)202520242023
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.69%12.72%17.29%14.73%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%13.76%16.64%15.76%

Доходность по периодам

С начала года, FEBT показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у FFEB с доходностью -1.36%.

FEBT

1 день
2.03%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.62%
3 года*
14.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с MAYTFEBT с MAYWFEBT с AUGTFEBT с DMARFEBT с JULWFEBT с SAUGFEBT с SIXJ
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAXFFEB с sixo

Сравнение комиссий FEBT и FFEB

FEBT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FFEB в 0.85%.

FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Доходность на риск

FEBT vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBT c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBTFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.17

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.76

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.72

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

9.15

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBT vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBT на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBT и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBTFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.17

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.77

+0.60

Корреляция

Корреляция между FEBT и FFEB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBT и FFEB

Ни FEBT, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEBT и FFEB

Максимальная просадка FEBT за все время составила -13.19%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBT и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBTFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.19%

-22.81%

+9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-8.65%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-3.87%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-2.46%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.62%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBT и FFEB

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) имеют волатильность 3.88% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBTFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.72%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

5.65%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

12.39%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

10.88%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

13.90%

-4.02%