PortfoliosLab logo
Сравнение VXUS с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VXUS и VTIAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VXUS и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.28%
96.17%
VXUS
VTIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXUS:

0.64

VTIAX:

0.69

Коэф-т Сортино

VXUS:

1.01

VTIAX:

1.04

Коэф-т Омега

VXUS:

1.13

VTIAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VXUS:

0.80

VTIAX:

0.82

Коэф-т Мартина

VXUS:

2.52

VTIAX:

2.53

Индекс Язвы

VXUS:

4.29%

VTIAX:

4.23%

Дневная вол-ть

VXUS:

16.97%

VTIAX:

15.65%

Макс. просадка

VXUS:

-35.97%

VTIAX:

-35.82%

Текущая просадка

VXUS:

-1.41%

VTIAX:

-1.45%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXUS показывает доходность 7.84%, а VTIAX немного ниже – 7.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXUS имеют среднегодовую доходность 4.84%, а акции VTIAX немного отстают с 4.81%.


VXUS

С начала года

7.84%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

3.62%

1 год

10.27%

5 лет

10.65%

10 лет

4.84%

VTIAX

С начала года

7.60%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

3.48%

1 год

10.27%

5 лет

10.58%

10 лет

4.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VXUS и VTIAX

VXUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIAX: 0.11%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXUS и VTIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

VTIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXUS c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VXUS, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VXUS: 0.64
VTIAX: 0.69
Коэффициент Сортино VXUS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VXUS: 1.01
VTIAX: 1.04
Коэффициент Омега VXUS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VXUS: 1.13
VTIAX: 1.14
Коэффициент Кальмара VXUS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VXUS: 0.80
VTIAX: 0.82
Коэффициент Мартина VXUS, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VXUS: 2.52
VTIAX: 2.53

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.69
VXUS
VTIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и VTIAX

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что сопоставимо с доходностью VTIAX в 3.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
3.05%3.33%3.21%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%3.40%

Просадки

Сравнение просадок VXUS и VTIAX

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, примерно равная максимальной просадке VTIAX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.41%
-1.45%
VXUS
VTIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и VTIAX

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.22%
9.84%
VXUS
VTIAX