PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с VTIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) are both funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while VTIAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VXUS returned 9.76%/yr vs 9.85%/yr for VTIAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.11%/yr for VTIAX.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 15.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXUS имеют среднегодовую доходность 9.76%, а акции VTIAX немного впереди с 9.85%.

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%

VTIAX

1 день
0.60%
1 месяц
5.53%
С начала года
15.40%
6 месяцев
18.19%
1 год
33.34%
3 года*
19.78%
5 лет*
8.81%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		15.40%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Correlation

The correlation between VXUS and VTIAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.98

The correlation between VXUS and VTIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXUS и VTIAX

Секторы
VXUS
VTIAX

Финансовые услуги

22.3%
22.3%

Технологии

18.1%
18.1%

Промышленность

16.1%
16.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.4%

Сырьевые материалы

7.6%
7.6%

Здравоохранение

7.1%
7.1%

Энергетика

5.2%
5.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.4%

Коммунальные услуги

3.2%
3.2%

Недвижимость

2.6%
2.6%

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
VTIAX
22.3%

Технологии

VXUS
18.1%
VTIAX
18.1%

Промышленность

VXUS
16.1%
VTIAX
16.1%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
VTIAX
8.4%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
VTIAX
7.6%

Здравоохранение

VXUS
7.1%
VTIAX
7.1%

Энергетика

VXUS
5.2%
VTIAX
5.2%

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
VTIAX
5.0%

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
VTIAX
4.4%

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
VTIAX
3.2%

Недвижимость

VXUS
2.6%
VTIAX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOOVTIAX с VWIGX

Доходность на риск

VXUS vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.31

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

3.14

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.91

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

11.49

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.31

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VXUS и VTIAX

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, примерно равная максимальной просадке VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и VTIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-35.83%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-11.28%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-13.13%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-29.56%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-35.83%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

0.00%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-8.08%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.85%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и VTIAX

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

4.80%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

11.90%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

14.22%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

15.04%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

15.93%

+1.23%

Сравнение комиссий VXUS и VTIAX

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и VTIAX

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VTIAX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.60%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VXUS and VTIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to VTIAX (4.80%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs VTIAX's -35.83%.

VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и VTIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор