Сравнение VXUS с VTIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).
VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXUS или VTIAX.
Основные характеристики
| VXUS | VTIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.91% | 5.76% |
| Дох-ть за 1 год | 13.39% | 13.33% |
| Дох-ть за 3 года | 0.36% | 0.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.25% | 5.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.79% | 4.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 1.47 | 1.53 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 1.05 |
| Коэф-т Мартина | 5.43 | 5.53 |
| Индекс Язвы | 2.38% | 2.33% |
| Дневная вол-ть | 12.73% | 12.08% |
| Макс. просадка | -35.97% | -35.83% |
| Текущая просадка | -7.59% | -7.61% |
Корреляция
Корреляция между VXUS и VTIAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VXUS и VTIAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXUS показывает доходность 5.91%, а VTIAX немного ниже – 5.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXUS имеют среднегодовую доходность 4.79%, а акции VTIAX немного отстают с 4.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXUS и VTIAX
VXUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VXUS c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXUS и VTIAX
Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности VTIAX в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.02% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.99% | 3.21% | 3.05% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.17% | 2.74% | 2.93% | 2.84% | 3.40% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок VXUS и VTIAX
Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, примерно равная максимальной просадке VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXUS и VTIAX
Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.