PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с URNM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VXUS returned 8.83%/yr vs 15.11%/yr for URNM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.85%/yr for URNM.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью 5.48%.

VXUS

1 день
1.52%
1 месяц
4.66%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.87%
1 год
32.10%
3 года*
18.53%
5 лет*
8.83%
10 лет*
10.23%

URNM

1 день
6.08%
1 месяц
-3.74%
С начала года
5.48%
6 месяцев
8.52%
1 год
38.31%
3 года*
22.36%
5 лет*
15.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.42%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%5.16%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		5.48%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%

Correlation

The correlation between VXUS and URNM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.53

The correlation between VXUS and URNM shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VXUS и URNM

Секторы
VXUS
URNM

Финансовые услуги

22.3%

-

Технологии

18.1%

-

Промышленность

16.1%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Сырьевые материалы

7.6%
2.3%

Здравоохранение

7.1%

-

Энергетика

5.2%
97.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Недвижимость

2.6%

-

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
URNM

-

Технологии

VXUS
18.1%
URNM

-

Промышленность

VXUS
16.1%
URNM

-

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
URNM

-

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
URNM
2.3%

Здравоохранение

VXUS
7.1%
URNM

-

Энергетика

VXUS
5.2%
URNM
97.7%

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
URNM

-

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
URNM

-

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
URNM

-

Недвижимость

VXUS
2.6%
URNM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

VXUS vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXUSURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.73

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.33

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

0.99

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

2.42

+8.58

VXUS vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXUS и URNM

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-50.78%

+14.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-38.72%

+27.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-50.78%

+37.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-50.78%

+21.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-31.06%

+31.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-18.10%

+9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

15.91%

-12.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и URNM

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) составляет 6.87%, в то время как у Sprott Uranium Miners ETF (URNM) волатильность равна 18.55%. Это указывает на то, что VXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

18.55%

-11.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

42.19%

-28.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

52.92%

-36.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

48.60%

-32.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

47.08%

-29.87%

Сравнение комиссий VXUS и URNM

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и URNM

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности URNM в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.01%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.63%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and URNM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (18.55%) compared to VXUS (6.87%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs URNM's -50.78%.

On 5-year performance, URNM leads with 15.11% vs 8.83% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URNM has performed better with a 15.11% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.63% for VXUS.

VXUS is categorized as Global Equities, while URNM is Uranium. VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index, while URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index. They also come from different issuers: Vanguard and Sprott. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.85% for URNM.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор