Сравнение VXUS с SOL-USD
VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, VXUS returned 8.32%/yr vs 11.54%/yr for SOL-USD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VXUS и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXUS показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -46.20%.
VXUS
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 28.39%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.22%
SOL-USD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -26.54%
- С начала года
- -46.20%
- 6 месяцев
- -49.40%
- 1 год
- -56.07%
- 3 года*
- 64.54%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VXUS и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 13.69% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 39.99% |
SOL-USD Solana | -46.20% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between VXUS and SOL-USD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between VXUS and SOL-USD shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXUS vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
VXUS
SOL-USD
Сравнение VXUS c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXUS | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.90 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.75 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | -1.21 | +10.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXUS и SOL-USD
Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXUS | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -96.27% | +60.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -74.89% | +63.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -76.28% | +62.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -96.27% | +66.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -74.45% | +72.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -51.41% | +43.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 52.87% | -49.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXUS и SOL-USD
Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) составляет 6.71%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что VXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXUS | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 17.43% | -10.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 46.84% | -32.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 60.20% | -44.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 82.38% | -66.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 99.84% | -82.64% |
Часто задаваемые вопросы
VXUS and SOL-USD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.43%) compared to VXUS (6.71%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs SOL-USD's -96.27%.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXUS и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор