PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с NFLX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VXUS returned 9.69%/yr vs 24.13%/yr for NFLX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -13.17%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 9.69% против 24.13% соответственно.

VXUS

1 день
0.10%
1 месяц
-1.88%
С начала года
11.22%
6 месяцев
13.75%
1 год
26.87%
3 года*
18.01%
5 лет*
7.87%
10 лет*
9.69%

NFLX

1 день
-1.49%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-13.17%
6 месяцев
-15.82%
1 год
-33.51%
3 года*
24.68%
5 лет*
10.81%
10 лет*
24.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и NFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		11.22%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
NFLX
Netflix, Inc.		-13.17%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%

Correlation

The correlation between VXUS and NFLX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.36

Over the past year, the correlation between VXUS and NFLX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD

Доходность на риск

VXUS vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSNFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
-1.02

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
-1.43

+3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.82

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

-0.78

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

-1.35

+10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSNFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

-1.02

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.25

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VXUS и NFLX

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-81.99%

+46.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-43.35%

+32.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-43.35%

+29.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-75.95%

+46.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-75.95%

+39.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-39.21%

+35.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-24.90%

+16.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

24.82%

-21.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и NFLX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) составляет 5.85%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что VXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.73%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

25.10%

-11.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

33.11%

-17.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

43.11%

-26.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

41.50%

-24.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и NFLX

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.73%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and NFLX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLX has higher volatility (6.73%) compared to VXUS (5.85%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs NFLX's -81.99%.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор