PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с MOTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с MOTI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and MOTI (VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while MOTI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXUS returned 10.22%/yr vs 6.54%/yr for MOTI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.57%/yr for MOTI.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и MOTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у MOTI с доходностью -7.33%. За последние 10 лет акции VXUS превзошли акции MOTI по среднегодовой доходности: 10.22% против 6.54% соответственно.

VXUS

1 день
0.40%
1 месяц
0.71%
С начала года
13.69%
6 месяцев
15.52%
1 год
28.39%
3 года*
18.37%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.22%

MOTI

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-7.33%
6 месяцев
-7.11%
1 год
0.99%
3 года*
5.49%
5 лет*
1.64%
10 лет*
6.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и MOTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		13.69%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		-7.33%25.01%1.94%10.18%-6.93%0.03%7.24%17.63%-13.92%34.27%

Correlation

The correlation between VXUS and MOTI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.82

The correlation between VXUS and MOTI shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VXUS и MOTI

Секторы
VXUS
MOTI

Финансовые услуги

22.3%
3.1%

Технологии

18.1%
10.6%

Промышленность

16.1%
23.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
13.4%

Сырьевые материалы

7.6%
8.7%

Здравоохранение

7.1%
12.3%

Энергетика

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%
21.5%

Коммуникационные услуги

4.4%
7.4%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Недвижимость

2.6%

-

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
MOTI
3.1%

Технологии

VXUS
18.1%
MOTI
10.6%

Промышленность

VXUS
16.1%
MOTI
23.0%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
MOTI
13.4%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
MOTI
8.7%

Здравоохранение

VXUS
7.1%
MOTI
12.3%

Энергетика

VXUS
5.2%
MOTI

-

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
MOTI
21.5%

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
MOTI
7.4%

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
MOTI

-

Недвижимость

VXUS
2.6%
MOTI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с MOTI:
MOTI с MOTGMOTI с IWYMOTI с SPYMOTI с MOATMOTI с ECOWMOTI с QQQMOTI с DFEVX

Доходность на риск

VXUS vs. MOTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MOTI
Ранг доходности на риск MOTI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c MOTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXUSMOTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.07

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
0.20

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.02

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

0.06

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

0.16

+9.56

VXUS vs. MOTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа MOTI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и MOTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXUS и MOTI

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, примерно равная максимальной просадке MOTI в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и MOTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSMOTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-36.70%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-15.45%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-16.35%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-30.83%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-36.70%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-12.76%

+11.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-9.14%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

6.09%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и MOTI

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSMOTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

3.50%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

11.05%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

14.40%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

17.55%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

18.04%

-0.84%

Сравнение комиссий VXUS и MOTI

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MOTI в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и MOTI

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности MOTI в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		3.48%3.22%4.79%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%8.87%1.33%0.84%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.67%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and MOTI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (6.71%) compared to MOTI (3.50%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs MOTI's -36.70%.

On 10-year performance, VXUS leads with 10.22% vs 6.54% for MOTI. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MOTI has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 10.22% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.57% for MOTI.

MOTI has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.67% for VXUS.

VXUS is categorized as Global Equities, while MOTI is Foreign Large Cap Equities. VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index, while MOTI tracks Morningstar Global ex-US Moat Focus Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.57% for MOTI.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и MOTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор