PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VXUS с IXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VXUSIXUS
Дох-ть с нач. г.6.89%7.13%
Дох-ть за 1 год10.33%10.43%
Дох-ть за 3 года1.72%1.61%
Дох-ть за 5 лет6.16%6.05%
Дох-ть за 10 лет4.17%4.15%
Коэф-т Шарпа0.820.82
Дневная вол-ть11.85%11.96%
Макс. просадка-35.97%-36.23%
Текущая просадка-2.64%-2.66%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VXUS и IXUS составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и IXUS

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXUS показывает доходность 6.89%, а IXUS немного выше – 7.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXUS имеют среднегодовую доходность 4.17%, а акции IXUS немного отстают с 4.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
92.41%
90.74%
VXUS
IXUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Total International Stock ETF

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Сравнение комиссий VXUS и IXUS

VXUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IXUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
График комиссии IXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VXUS c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VXUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXUS, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VXUS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VXUS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VXUS, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VXUS, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.002.32
IXUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IXUS, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IXUS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IXUS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IXUS, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IXUS, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.002.29

Сравнение коэффициента Шарпа VXUS и IXUS

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXUS равному 0.82. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VXUS и IXUS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.201.40FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.82
0.82
VXUS
IXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и IXUS

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что сопоставимо с доходностью IXUS в 3.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.02%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
3.02%3.13%2.48%3.11%1.85%3.09%3.00%2.40%2.57%2.80%2.95%2.07%

Просадки

Сравнение просадок VXUS и IXUS

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, примерно равная максимальной просадке IXUS в -36.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и IXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.64%
-2.66%
VXUS
IXUS

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и IXUS

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеют волатильность 2.98% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.98%
2.99%
VXUS
IXUS