PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VXUS с IXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VXUS и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.31%
-0.35%
VXUS
IXUS

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXUS показывает доходность 6.42%, а IXUS немного выше – 6.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXUS имеют среднегодовую доходность 4.77%, а акции IXUS немного отстают с 4.75%.


VXUS

С начала года

6.42%

1 месяц

-3.62%

6 месяцев

0.49%

1 год

12.52%

5 лет (среднегодовая)

5.46%

10 лет (среднегодовая)

4.77%

IXUS

С начала года

6.48%

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

0.39%

1 год

12.66%

5 лет (среднегодовая)

5.37%

10 лет (среднегодовая)

4.75%

Основные характеристики


VXUSIXUS
Коэф-т Шарпа1.001.00
Коэф-т Сортино1.441.45
Коэф-т Омега1.181.18
Коэф-т Кальмара1.161.10
Коэф-т Мартина4.974.94
Индекс Язвы2.54%2.58%
Дневная вол-ть12.67%12.69%
Макс. просадка-35.97%-36.23%
Текущая просадка-7.14%-7.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VXUS и IXUS

VXUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IXUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
График комиссии IXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VXUS и IXUS составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VXUS c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXUS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.001.00
Коэффициент Сортино VXUS, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.441.45
Коэффициент Омега VXUS, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.18
Коэффициент Кальмара VXUS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.161.10
Коэффициент Мартина VXUS, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.974.94
VXUS
IXUS

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXUS равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
1.00
VXUS
IXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и IXUS

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что сопоставимо с доходностью IXUS в 3.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.01%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
3.03%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.40%2.58%2.81%2.95%2.08%

Просадки

Сравнение просадок VXUS и IXUS

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, примерно равная максимальной просадке IXUS в -36.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и IXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.14%
-7.13%
VXUS
IXUS

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и IXUS

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеют волатильность 3.71% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.71%
3.80%
VXUS
IXUS