Сравнение VXUS с ERNU.L
VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while ERNU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXUS returned 10.22%/yr vs 2.72%/yr for ERNU.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for ERNU.L.
Доходность
Сравнение доходности VXUS и ERNU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VXUS торгуется в USD, в то время как ERNU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VXUS показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у ERNU.L с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции VXUS превзошли акции ERNU.L по среднегодовой доходности: 10.22% против 2.72% соответственно.
VXUS
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.22%
ERNU.L
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение доходности по годам VXUS и ERNU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 13.69% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 1.54% | 4.92% | 5.60% | 4.92% | 1.31% | 0.61% | 0.84% | 3.84% | 1.87% | 1.20% |
Correlation
The correlation between VXUS and ERNU.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2013 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXUS vs. ERNU.L — Ранг доходности на риск
VXUS
ERNU.L
Сравнение VXUS c ERNU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXUS | ERNU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 4.08 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 13.30 | -3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXUS и ERNU.L
Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, примерно равная максимальной просадке ERNU.L в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и ERNU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXUS | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -37.72% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -0.95% | -10.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -1.00% | -12.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -2.54% | -26.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | -8.12% | -27.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -17.02% | +15.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -31.23% | +23.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 0.29% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXUS и ERNU.L
Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXUS | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 1.71% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 3.74% | +10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 4.39% | +11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 4.82% | +11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 5.11% | +12.09% |
Сравнение комиссий VXUS и ERNU.L
VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ERNU.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXUS и ERNU.L
Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности ERNU.L в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 3.29% | 4.68% | 5.46% | 4.99% | 1.56% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.67% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
VXUS and ERNU.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for ERNU.L.
VXUS is categorized as Global Equities, while ERNU.L is Corporate Bonds. VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index, while ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.09% for ERNU.L.
Подберите оптимальное распределение для VXUS и ERNU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор