Сравнение ERNU.L с TBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL).
ERNU.L и TBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERNU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. TBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERNU.L и TBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERNU.L и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 1.91% | -2.45% | 7.39% | -0.34% | 1.80% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 2.53% | -3.24% | 6.98% | -0.14% | 1.12% |
Разные валюты инструментов
ERNU.L торгуется в GBP, в то время как TBIL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TBIL были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNU.L показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 2.53%.
ERNU.L
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 1.21%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 3.33%
TBIL
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 1.43%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERNU.L и TBIL
ERNU.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ERNU.L vs. TBIL — Ранг доходности на риск
ERNU.L
TBIL
Сравнение ERNU.L c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNU.L | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.20 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.33 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.22 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNU.L | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.22 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между ERNU.L и TBIL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNU.L и TBIL
Дивидендная доходность ERNU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности TBIL в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 5.69% | 4.68% | 5.45% | 5.00% | 1.55% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.93% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERNU.L и TBIL
Максимальная просадка ERNU.L за все время составила -14.92%, что меньше максимальной просадки TBIL в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNU.L и TBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERNU.L | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.92% | -0.10% | -14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | -0.02% | -5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | 0.00% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | 0.00% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 0.00% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNU.L и TBIL
Текущая волатильность для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) составляет 2.08%, в то время как у US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что ERNU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERNU.L | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 2.58% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 4.88% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 7.32% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 8.75% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.36% | 8.75% | +0.61% |