Сравнение ERNU.L с IBTU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L).

ERNU.L и IBTU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERNU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. IBTU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ERNU.L и IBTU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERNU.L и IBTU.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF	1.91%	-2.45%	7.39%	-0.34%	13.45%	1.52%	-2.17%	1.36%
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)	2.40%	-3.07%	7.07%	-0.29%	13.11%	0.93%	-2.00%	0.34%

Разные валюты инструментов

ERNU.L торгуется в GBP, в то время как IBTU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ERNU.L показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у IBTU.L с доходностью 2.40%.

ERNU.L

1 день: -0.81%

1 месяц: 0.56%

С начала года: 1.91%

6 месяцев: 3.07%

1 год: 1.21%

3 года*: 2.65%

5 лет*: 4.39%

10 лет*: 3.33%

IBTU.L

1 день: -0.25%

1 месяц: 1.42%

С начала года: 2.40%

6 месяцев: 3.57%

1 год: 1.44%

3 года*: 2.24%

5 лет*: 4.13%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF

Название символа

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с ERNU.L:

ERNU.L с XT01.DE ERNU.L с BIL ERNU.L с TBIL ERNU.L с NEAR ERNU.L с ICSH ERNU.L с ERNS.L ERNU.L с CSKR.L

Часто сравнивают с IBTU.L:

IBTU.L с SGOV IBTU.L с USFR.L IBTU.L с SHV IBTU.L с OBIL IBTU.L с CSCO IBTU.L с MINT IBTU.L с SWDA.L

Сравнение комиссий ERNU.L и IBTU.L

ERNU.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IBTU.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ERNU.L

iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF

IBTU.L

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

ERNU.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ERNU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IBTU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNU.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ERNU.L	IBTU.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.18	0.20	-0.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.30	0.34	-0.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	1.04	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.25	0.32	-0.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.47	0.60	-0.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERNU.L vs. IBTU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNU.L на текущий момент составляет 0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBTU.L равному 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNU.L и IBTU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ERNU.L	IBTU.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.18	0.20	-0.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.53	0.49	+0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.36	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.28	+0.14

Корреляция

Корреляция между ERNU.L и IBTU.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNU.L и IBTU.L

Дивидендная доходность ERNU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности IBTU.L в 4.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF	5.69%	4.68%	5.45%	5.00%	1.55%	0.48%	1.65%	2.77%	2.17%	1.43%	0.93%	0.70%
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)	4.09%	4.43%	6.82%	3.99%	0.44%	0.10%	1.28%	1.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERNU.L и IBTU.L

Максимальная просадка ERNU.L за все время составила -14.92%, что меньше максимальной просадки IBTU.L в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNU.L и IBTU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	ERNU.L	IBTU.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-14.92%	-0.62%	-14.30%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.01%	-0.16%	-5.85%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.92%	-0.29%	-14.63%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-14.92%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.97%	-0.02%	-3.95%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.82%	-0.03%	-5.79%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.18%	0.03%	+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNU.L и IBTU.L

Текущая волатильность для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) составляет 2.08%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что ERNU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ERNU.L	IBTU.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.08%	2.54%	-0.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.35%	4.80%	-0.45%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.74%	7.21%	-0.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.34%	8.46%	-0.12%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.36%	8.81%	+0.55%

Сравнение ERNU.L с IBTU.L

Доходность

Сравнение доходности ERNU.L и IBTU.L

Сравнение доходности по годам ERNU.L и IBTU.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

ERNU.L

IBTU.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ERNU.L и IBTU.L

Доходность на риск

ERNU.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск

ERNU.L

IBTU.L

Сравнение ERNU.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ERNU.L vs. IBTU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNU.L и IBTU.L

Просадки

Сравнение просадок ERNU.L и IBTU.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ERNU.L и IBTU.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)