PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERNU.L с NEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERNU.L с NEAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR).

ERNU.L и NEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERNU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ERNU.L и NEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERNU.L и NEAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERNU.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF		1.91%-2.45%7.39%-0.34%13.45%1.52%-2.17%-0.16%7.99%-7.61%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		1.83%-1.65%6.92%2.05%12.35%1.27%-1.58%-0.39%7.74%-7.36%
Разные валюты инструментов

ERNU.L торгуется в GBP, в то время как NEAR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NEAR были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ERNU.L показывает доходность 1.91%, а NEAR немного ниже – 1.83%. За последние 10 лет акции ERNU.L уступали акциям NEAR по среднегодовой доходности: 3.33% против 3.56% соответственно.

ERNU.L

1 день
-0.81%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
3.07%
1 год
1.21%
3 года*
2.65%
5 лет*
4.39%
10 лет*
3.33%

NEAR

1 день
-0.22%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.95%
1 год
1.86%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.66%
10 лет*
3.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF

iShares Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с ERNU.L:
ERNU.L с XT01.DEERNU.L с BILERNU.L с TBILERNU.L с IBTU.LERNU.L с ICSHERNU.L с ERNS.LERNU.L с CSKR.L
Часто сравнивают с NEAR:
NEAR с SGOVNEAR с JPSTNEAR с MINTNEAR с SHVNEAR с FLOTNEAR с GSYNEAR с GSST

Сравнение комиссий ERNU.L и NEAR

ERNU.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF
ERNU.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF

Доходность на риск

ERNU.L vs. NEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERNU.L
Ранг доходности на риск ERNU.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNU.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNU.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNU.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNU.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNU.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNU.L c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERNU.LNEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.27

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.43

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.05

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.32

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

0.61

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERNU.L vs. NEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNU.L на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа NEAR равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNU.L и NEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERNU.LNEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.27

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.38

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Корреляция

Корреляция между ERNU.L и NEAR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNU.L и NEAR

Дивидендная доходность ERNU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности NEAR в 4.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERNU.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF		5.69%4.68%5.45%5.00%1.55%0.48%1.65%2.77%2.17%1.43%0.93%0.70%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		4.50%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%

Просадки

Сравнение просадок ERNU.L и NEAR

Максимальная просадка ERNU.L за все время составила -14.92%, примерно равная максимальной просадке NEAR в -15.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNU.L и NEAR.

Загрузка...

Показатели просадок

ERNU.LNEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.92%

-9.61%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-1.16%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.92%

-1.32%

-13.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.92%

-9.61%

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-0.64%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-0.16%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

0.30%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNU.L и NEAR

Текущая волатильность для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) составляет 2.08%, в то время как у iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что ERNU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERNU.LNEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

2.40%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.35%

4.71%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

6.91%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

8.33%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

9.45%

-0.09%