Сравнение ERNU.L с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).
ERNU.L и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERNU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERNU.L и ICSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERNU.L и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 1.91% | -2.45% | 7.39% | -0.34% | 13.45% | 1.52% | -2.17% | -0.16% | 7.99% | -7.61% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 2.45% | -2.51% | 7.36% | 0.30% | 12.97% | 1.11% | -1.38% | -0.76% | 8.31% | -7.15% |
Разные валюты инструментов
ERNU.L торгуется в GBP, в то время как ICSH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICSH были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNU.L показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 2.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ERNU.L имеют среднегодовую доходность 3.33%, а акции ICSH немного впереди с 3.44%.
ERNU.L
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 1.21%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 3.33%
ICSH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 3.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERNU.L и ICSH
ERNU.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ERNU.L vs. ICSH — Ранг доходности на риск
ERNU.L
ICSH
Сравнение ERNU.L c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNU.L | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.25 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.41 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.28 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNU.L | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.25 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ERNU.L и ICSH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNU.L и ICSH
Дивидендная доходность ERNU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности ICSH в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 5.69% | 4.68% | 5.45% | 5.00% | 1.55% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.42% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок ERNU.L и ICSH
Максимальная просадка ERNU.L за все время составила -14.92%, что меньше максимальной просадки ICSH в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNU.L и ICSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERNU.L | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.92% | -3.94% | -10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | -0.10% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -0.73% | -14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.92% | -3.94% | -10.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | 0.00% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -0.08% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 0.02% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNU.L и ICSH
Текущая волатильность для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) составляет 2.08%, в то время как у iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что ERNU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERNU.L | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 2.52% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 4.76% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 7.22% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 8.47% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.36% | 9.41% | -0.05% |