Сравнение ERNU.L с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
ERNU.L и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERNU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERNU.L и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERNU.L и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 1.91% | -2.45% | 7.39% | -0.34% | 13.45% | 1.52% | -2.17% | -0.16% | 7.99% | -7.61% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 2.54% | -3.27% | 7.03% | -0.30% | 13.46% | 0.85% | -2.55% | -1.85% | 7.77% | -8.02% |
Разные валюты инструментов
ERNU.L торгуется в GBP, в то время как BIL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIL были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNU.L показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции ERNU.L превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 3.33% против 2.85% соответственно.
ERNU.L
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 1.21%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 3.33%
BIL
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 1.39%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERNU.L и BIL
ERNU.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ERNU.L vs. BIL — Ранг доходности на риск
ERNU.L
BIL
Сравнение ERNU.L c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNU.L | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.19 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.32 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.21 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNU.L | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.19 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.30 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.36 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ERNU.L и BIL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNU.L и BIL
Дивидендная доходность ERNU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 5.69% | 4.68% | 5.45% | 5.00% | 1.55% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERNU.L и BIL
Максимальная просадка ERNU.L за все время составила -14.92%, что меньше максимальной просадки BIL в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNU.L и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERNU.L | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.92% | -0.78% | -14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | -0.01% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -0.12% | -14.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.92% | -0.21% | -14.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | 0.00% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -0.26% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 0.00% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNU.L и BIL
Текущая волатильность для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) составляет 2.08%, в то время как у SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что ERNU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERNU.L | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 2.59% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 4.86% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 7.32% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 8.57% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.36% | 9.51% | -0.15% |