PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERNU.L с XT01.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERNU.L с XT01.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE).

ERNU.L и XT01.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERNU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. XT01.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ERNU.L и XT01.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERNU.L и XT01.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ERNU.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF		1.91%-2.45%7.39%-0.34%13.45%1.52%-4.62%
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		2.50%-2.48%6.39%-0.58%12.98%0.78%-4.37%
Разные валюты инструментов

ERNU.L торгуется в GBP, в то время как XT01.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XT01.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ERNU.L показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у XT01.DE с доходностью 2.50%.

ERNU.L

1 день
-0.81%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
3.07%
1 год
1.21%
3 года*
2.65%
5 лет*
4.39%
10 лет*
3.33%

XT01.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
1.28%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.47%
1 год
1.46%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ERNU.L:
ERNU.L с BILERNU.L с TBILERNU.L с NEARERNU.L с IBTU.LERNU.L с ICSHERNU.L с ERNS.LERNU.L с CSKR.L
Часто сравнивают с XT01.DE:
XT01.DE с IB01.LXT01.DE с VDST.LXT01.DE с SPP7.DEXT01.DE с UEFI.DEXT01.DE с PR1T.DEXT01.DE с MDBA.DEXT01.DE с CBU0.DE

Сравнение комиссий ERNU.L и XT01.DE

ERNU.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии XT01.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ERNU.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Доходность на риск

ERNU.L vs. XT01.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERNU.L
Ранг доходности на риск ERNU.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNU.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNU.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNU.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNU.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNU.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XT01.DE
Ранг доходности на риск XT01.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNU.L c XT01.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERNU.LXT01.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.20

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.34

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.04

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.30

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

0.56

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERNU.L vs. XT01.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNU.L на текущий момент составляет 0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XT01.DE равному 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNU.L и XT01.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERNU.LXT01.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.20

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.30

+0.12

Корреляция

Корреляция между ERNU.L и XT01.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNU.L и XT01.DE

Дивидендная доходность ERNU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, тогда как XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERNU.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF		5.69%4.68%5.45%5.00%1.55%0.48%1.65%2.77%2.17%1.43%0.93%0.70%
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERNU.L и XT01.DE

Максимальная просадка ERNU.L за все время составила -14.92%, примерно равная максимальной просадке XT01.DE в -15.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNU.L и XT01.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ERNU.LXT01.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.92%

-11.68%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-7.01%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.92%

-11.68%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-7.56%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-4.80%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.28%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNU.L и XT01.DE

iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) имеют волатильность 2.08% и 2.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERNU.LXT01.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

2.09%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.35%

4.43%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

7.14%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

8.44%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

8.40%

+0.96%