PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXM.TO с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXM.TO с FDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).

VXM.TO и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VXM.TO и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXM.TO и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		8.20%44.77%19.29%24.09%3.19%19.09%-13.99%16.55%-15.76%24.08%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		13.15%45.23%16.16%12.50%-13.77%10.42%2.53%11.07%-13.19%25.86%
Разные валюты инструментов

VXM.TO торгуется в CAD, в то время как FDT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VXM.TO показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 13.15%. За последние 10 лет акции VXM.TO превзошли акции FDT по среднегодовой доходности: 13.56% против 10.64% соответственно.

VXM.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-3.41%
С начала года
8.20%
6 месяцев
18.52%
1 год
43.85%
3 года*
29.08%
5 лет*
19.76%
10 лет*
13.56%

FDT

1 день
1.59%
1 месяц
-6.13%
С начала года
13.15%
6 месяцев
18.41%
1 год
52.58%
3 года*
26.36%
5 лет*
13.95%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value CAD Hedged

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY

Сравнение комиссий VXM.TO и FDT

VXM.TO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged

Доходность на риск

VXM.TO vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM.TO c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXM.TOFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

2.94

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

3.54

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.57

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

4.18

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.22

16.55

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM.TO vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM.TO на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDT равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM.TO и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXM.TOFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.94

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.95

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.69

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.60

+0.04

Корреляция

Корреляция между VXM.TO и FDT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM.TO и FDT

Дивидендная доходность VXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности FDT в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.17%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок VXM.TO и FDT

Максимальная просадка VXM.TO за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки FDT в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM.TO и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

VXM.TOFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-46.10%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-13.41%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

-33.18%

+18.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

-46.10%

+3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-8.75%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-10.86%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.27%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM.TO и FDT

Текущая волатильность для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) составляет 5.99%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что VXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXM.TOFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

8.53%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

13.38%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

17.96%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

14.81%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

15.50%

+1.47%