PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXM.TO с VIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXM.TO с VIU.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO).

VXM.TO и VIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. VIU.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex North America Index. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VXM.TO и VIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXM.TO и VIU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		6.94%44.77%19.29%24.09%3.19%19.09%-13.99%16.55%-15.76%24.08%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		4.20%27.83%10.72%15.66%-10.63%9.74%7.56%15.30%-7.39%19.22%

Доходность по периодам

С начала года, VXM.TO показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у VIU.TO с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции VXM.TO превзошли акции VIU.TO по среднегодовой доходности: 13.43% против 9.48% соответственно.

VXM.TO

1 день
2.30%
1 месяц
-5.49%
С начала года
6.94%
6 месяцев
16.56%
1 год
42.61%
3 года*
28.58%
5 лет*
19.48%
10 лет*
13.43%

VIU.TO

1 день
3.31%
1 месяц
-6.93%
С начала года
4.20%
6 месяцев
8.29%
1 год
24.10%
3 года*
16.40%
5 лет*
9.98%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value CAD Hedged

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с ZSP.TOVXM.TO с DFIV
Часто сравнивают с VIU.TO:
VIU.TO с XEF.TOVIU.TO с VIDY.TOVIU.TO с VCN.TOVIU.TO с VDU.TOVIU.TO с VFV.TOVIU.TO с XEQT.TOVIU.TO с VEQT.TO

Сравнение комиссий VXM.TO и VIU.TO

VXM.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VIU.TO в 0.23%.

VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Доходность на риск

VXM.TO vs. VIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VIU.TO
Ранг доходности на риск VIU.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIU.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIU.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIU.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM.TO c VIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXM.TOVIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.69

1.43

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

1.95

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.29

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

2.00

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.88

7.67

+8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM.TO vs. VIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM.TO на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа VIU.TO равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM.TO и VIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXM.TOVIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.43

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.74

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.64

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.56

+0.07

Корреляция

Корреляция между VXM.TO и VIU.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM.TO и VIU.TO

Дивидендная доходность VXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности VIU.TO в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.20%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		2.42%2.48%2.55%2.65%2.75%2.37%1.97%2.67%2.75%2.12%1.71%0.27%

Просадки

Сравнение просадок VXM.TO и VIU.TO

Максимальная просадка VXM.TO за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки VIU.TO в -29.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM.TO и VIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VXM.TOVIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-29.15%

-13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-11.74%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

-25.35%

+10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

-29.15%

-13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-7.43%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-5.39%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.07%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM.TO и VIU.TO

Текущая волатильность для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) составляет 6.23%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что VXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXM.TOVIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

8.62%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

11.43%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

16.97%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

13.58%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

15.00%

+1.97%