PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXM.TO с XHC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXM.TO с XHC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO).

VXM.TO и XHC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. XHC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VXM.TO и XHC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXM.TO и XHC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		6.94%44.77%19.29%24.09%3.19%19.09%-13.99%16.55%-15.76%24.08%
XHC.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)		-4.13%10.91%1.22%2.14%-3.56%21.32%8.71%22.47%2.20%16.84%

Доходность по периодам

С начала года, VXM.TO показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у XHC.TO с доходностью -4.13%. За последние 10 лет акции VXM.TO превзошли акции XHC.TO по среднегодовой доходности: 13.43% против 7.62% соответственно.

VXM.TO

1 день
2.30%
1 месяц
-5.49%
С начала года
6.94%
6 месяцев
16.56%
1 год
42.61%
3 года*
28.58%
5 лет*
19.48%
10 лет*
13.43%

XHC.TO

1 день
2.00%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
5.87%
1 год
1.51%
3 года*
3.80%
5 лет*
4.70%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value CAD Hedged

iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с ZSP.TOVXM.TO с DFIV
Часто сравнивают с XHC.TO:
XHC.TO с XLVXHC.TO с VHTXHC.TO с TDOCXHC.TO с LIFE.TOXHC.TO с XST.TOXHC.TO с ^GSPCXHC.TO с IHI

Сравнение комиссий VXM.TO и XHC.TO

И VXM.TO, и XHC.TO имеют комиссию равную 0.66%.

VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged
XHC.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

VXM.TO vs. XHC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XHC.TO
Ранг доходности на риск XHC.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHC.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHC.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHC.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHC.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHC.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM.TO c XHC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXM.TOXHC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.69

0.09

+2.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

0.25

+3.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.03

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

0.17

+3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.88

0.32

+15.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM.TO vs. XHC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM.TO на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа XHC.TO равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM.TO и XHC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXM.TOXHC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

0.09

+2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.35

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.49

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.69

-0.06

Корреляция

Корреляция между VXM.TO и XHC.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM.TO и XHC.TO

Дивидендная доходность VXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности XHC.TO в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.20%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%
XHC.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)		1.95%1.87%4.42%2.38%0.84%0.79%0.96%1.07%1.68%1.14%1.63%2.15%

Просадки

Сравнение просадок VXM.TO и XHC.TO

Максимальная просадка VXM.TO за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки XHC.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM.TO и XHC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VXM.TOXHC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-27.28%

-15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-9.85%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

-18.81%

+4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

-27.28%

-15.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-8.30%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-4.80%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

5.22%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM.TO и XHC.TO

CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что VXM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXM.TOXHC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

4.89%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

10.44%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

17.41%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

13.69%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

15.72%

+1.25%