Сравнение VXM.TO с VMO.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO).
VXM.TO и VMO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. VMO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VXM.TO и VMO.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VXM.TO и VMO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXM.TO CI Morningstar International Value CAD Hedged | 8.20% | 44.77% | 19.29% | 24.09% | 3.19% | 19.09% | -13.99% | 16.55% | -15.76% | 24.08% |
VMO.TO Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD | 7.02% | 23.20% | 29.68% | 14.93% | -9.09% | 15.67% | 21.39% | 19.55% | -5.19% | 16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VXM.TO показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у VMO.TO с доходностью 7.02%.
VXM.TO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 18.52%
- 1 год
- 43.85%
- 3 года*
- 29.08%
- 5 лет*
- 19.76%
- 10 лет*
- 13.56%
VMO.TO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 35.97%
- 3 года*
- 24.86%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXM.TO и VMO.TO
VXM.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VMO.TO в 0.38%.
Доходность на риск
VXM.TO vs. VMO.TO — Ранг доходности на риск
VXM.TO
VMO.TO
Сравнение VXM.TO c VMO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXM.TO | VMO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.76 | 1.60 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 2.12 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.30 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 2.87 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.22 | 11.12 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXM.TO | VMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 1.60 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 0.82 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.80 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VXM.TO и VMO.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXM.TO и VMO.TO
Дивидендная доходность VXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VMO.TO в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXM.TO CI Morningstar International Value CAD Hedged | 2.17% | 2.03% | 3.60% | 3.37% | 3.54% | 2.08% | 2.27% | 1.56% | 2.07% | 1.51% | 1.85% | 2.14% |
VMO.TO Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD | 0.80% | 0.85% | 0.90% | 1.03% | 1.65% | 1.09% | 0.70% | 1.70% | 0.80% | 1.15% | 0.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VXM.TO и VMO.TO
Максимальная просадка VXM.TO за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки VMO.TO в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM.TO и VMO.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VXM.TO | VMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.73% | -30.53% | -12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -12.29% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.47% | -23.27% | +8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -4.38% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -5.28% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.17% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXM.TO и VMO.TO
Текущая волатильность для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) составляет 5.99%, в то время как у Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что VXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VXM.TO | VMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 9.18% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 15.91% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 22.60% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 17.55% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 17.87% | -0.90% |