PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXM.TO с VVL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXM.TO с VVL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO).

VXM.TO и VVL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. VVL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VXM.TO и VVL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXM.TO и VVL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		6.94%44.77%19.29%24.09%3.19%19.09%-13.99%16.55%-15.76%24.08%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		3.80%21.53%14.96%16.51%0.45%29.74%-3.32%13.38%-9.42%12.32%

Доходность по периодам

С начала года, VXM.TO показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у VVL.TO с доходностью 3.80%.

VXM.TO

1 день
2.30%
1 месяц
-5.49%
С начала года
6.94%
6 месяцев
16.56%
1 год
42.61%
3 года*
28.58%
5 лет*
19.48%
10 лет*
13.43%

VVL.TO

1 день
2.04%
1 месяц
-3.64%
С начала года
3.80%
6 месяцев
8.67%
1 год
24.81%
3 года*
18.53%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value CAD Hedged

Vanguard Global Value Factor ETF CAD

Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с ZSP.TOVXM.TO с DFIV
Часто сравнивают с VVL.TO:
VVL.TO с VFV.TOVVL.TO с XEQT.TOVVL.TO с VTVVVL.TO с VTVVL.TO с ZID.TOVVL.TO с SCHDVVL.TO с VGG.TO

Сравнение комиссий VXM.TO и VVL.TO

VXM.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VVL.TO в 0.38%.

VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD

Доходность на риск

VXM.TO vs. VVL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VVL.TO
Ранг доходности на риск VVL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVL.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVL.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVL.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM.TO c VVL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXM.TOVVL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.69

1.26

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

1.77

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.26

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

1.79

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.88

7.07

+8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM.TO vs. VVL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM.TO на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа VVL.TO равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM.TO и VVL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXM.TOVVL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.26

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.83

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.63

+0.01

Корреляция

Корреляция между VXM.TO и VVL.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM.TO и VVL.TO

Дивидендная доходность VXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности VVL.TO в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.20%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		1.82%1.89%2.19%2.65%2.52%1.48%1.67%2.60%2.11%1.33%0.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VXM.TO и VVL.TO

Максимальная просадка VXM.TO за все время составила -42.73%, примерно равная максимальной просадке VVL.TO в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM.TO и VVL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VXM.TOVVL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-43.93%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-14.38%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

-18.10%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-4.83%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-5.79%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.63%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM.TO и VVL.TO

CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что VXM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXM.TOVVL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

5.32%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

10.48%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

19.82%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

16.08%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

18.85%

-1.88%