PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXM.TO с FCIM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXM.TO с FCIM.NEO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO).

VXM.TO и FCIM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. FCIM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VXM.TO и FCIM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXM.TO и FCIM.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		6.94%44.77%19.29%24.09%3.19%19.09%2.64%
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		7.74%37.03%25.38%16.54%-12.40%10.86%-60.82%

Доходность по периодам

С начала года, VXM.TO показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у FCIM.NEO с доходностью 7.74%.

VXM.TO

1 день
2.30%
1 месяц
-5.49%
С начала года
6.94%
6 месяцев
16.56%
1 год
42.61%
3 года*
28.58%
5 лет*
19.48%
10 лет*
13.43%

FCIM.NEO

1 день
3.44%
1 месяц
-7.35%
С начала года
7.74%
6 месяцев
15.87%
1 год
32.19%
3 года*
26.47%
5 лет*
16.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value CAD Hedged

Fidelity International Momentum Index ETF

Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с ZSP.TOVXM.TO с DFIV
Часто сравнивают с FCIM.NEO:
FCIM.NEO с EBNK.TOFCIM.NEO с VCN.TOFCIM.NEO с FCIV.TOFCIM.NEO с XEF.TOFCIM.NEO с FCCM.NEOFCIM.NEO с JIVEFCIM.NEO с SPMO

Сравнение комиссий VXM.TO и FCIM.NEO

VXM.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FCIM.NEO в 0.45%.

VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF

Доходность на риск

VXM.TO vs. FCIM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FCIM.NEO
Ранг доходности на риск FCIM.NEO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIM.NEO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIM.NEO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIM.NEO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM.TO c FCIM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXM.TOFCIM.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.69

1.79

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

2.54

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.34

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

2.47

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.88

9.60

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM.TO vs. FCIM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM.TO на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа FCIM.NEO равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM.TO и FCIM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXM.TOFCIM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.79

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.99

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.10

+0.74

Корреляция

Корреляция между VXM.TO и FCIM.NEO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM.TO и FCIM.NEO

Дивидендная доходность VXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности FCIM.NEO в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.20%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		1.48%1.59%1.26%1.70%1.86%2.70%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VXM.TO и FCIM.NEO

Максимальная просадка VXM.TO за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки FCIM.NEO в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM.TO и FCIM.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

VXM.TOFCIM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-67.91%

+25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-13.21%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

-26.89%

+12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-18.52%

+12.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-52.34%

+44.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.40%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM.TO и FCIM.NEO

Текущая волатильность для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) составляет 6.23%, в то время как у Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что VXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXM.TOFCIM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

8.40%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

12.15%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

18.06%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

16.61%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

32.29%

-15.32%