PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXM.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXM.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

VXM.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VXM.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXM.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		6.94%44.77%19.29%24.09%3.19%19.09%-13.99%16.55%-15.76%24.08%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-3.17%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%24.69%3.24%13.54%

Доходность по периодам

С начала года, VXM.TO показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции VXM.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 13.43% против 14.40% соответственно.

VXM.TO

1 день
2.30%
1 месяц
-5.49%
С начала года
6.94%
6 месяцев
16.56%
1 год
42.61%
3 года*
28.58%
5 лет*
19.48%
10 лет*
13.43%

ZSP.TO

1 день
2.73%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-2.25%
1 год
13.31%
3 года*
18.98%
5 лет*
13.70%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value CAD Hedged

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с DFIV
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий VXM.TO и ZSP.TO

VXM.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.

VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

VXM.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXM.TOZSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.69

0.73

+1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

1.10

+2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.17

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

1.17

+2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.88

4.37

+11.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM.TO на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа ZSP.TO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXM.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

0.73

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.92

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.88

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.08

-0.45

Корреляция

Корреляция между VXM.TO и ZSP.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность VXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности ZSP.TO в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.20%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.87%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок VXM.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка VXM.TO за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM.TO и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VXM.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-26.94%

-15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-12.43%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

-22.25%

+7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

-26.94%

-15.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-6.12%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-3.37%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.33%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM.TO и ZSP.TO

CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что VXM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXM.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

5.16%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.35%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

18.36%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

14.97%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

16.37%

+0.60%