Сравнение VXF с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VXF и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VXF и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VXF и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 18.06% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VXF показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXF имеют среднегодовую доходность 11.00%, а акции VYM немного впереди с 11.22%.
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXF и VYM
VXF берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VXF vs. VYM — Ранг доходности на риск
VXF
VYM
Сравнение VXF c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXF | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.70 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.56 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 6.86 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXF | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.79 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.69 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VXF и VYM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXF и VYM
Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок VXF и VYM
Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VXF | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -56.98% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -11.32% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -15.84% | -20.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.72% | -35.21% | -6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -4.91% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -7.25% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.57% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXF и VYM
Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VXF | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 3.60% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 7.96% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 15.14% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 13.97% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 16.33% | +5.92% |