PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXF с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXF с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VXF (Vanguard Extended Market ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXF returned 12.10%/yr vs 25.62%/yr for VGT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VXF charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности VXF и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXF показывает доходность 15.07%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции VXF уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.10% против 25.62% соответственно.

VXF

1 день
1.13%
1 месяц
4.62%
С начала года
15.07%
6 месяцев
13.20%
1 год
30.22%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.77%
10 лет*
12.10%

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXF и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXF
Vanguard Extended Market ETF		15.07%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between VXF and VGT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.81

The correlation between VXF and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXF и VGT

Секторы
VXF
VGT

Технологии

19.8%
98.5%

Промышленность

19.3%
0.4%

Финансовые услуги

14.6%
0.5%

Здравоохранение

13.3%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%
0.1%

Недвижимость

6.0%

-

Энергетика

5.1%
0.3%

Сырьевые материалы

4.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
0.5%

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Технологии

VXF
19.8%
VGT
98.5%

Промышленность

VXF
19.3%
VGT
0.4%

Финансовые услуги

VXF
14.6%
VGT
0.5%

Здравоохранение

VXF
13.3%
VGT
0.0%

Потребительский циклический сектор

VXF
9.7%
VGT
0.1%

Недвижимость

VXF
6.0%
VGT

-

Энергетика

VXF
5.1%
VGT
0.3%

Сырьевые материалы

VXF
4.2%
VGT
0.0%

Коммуникационные услуги

VXF
3.3%
VGT
0.5%

Потребительский защитный сектор

VXF
2.7%
VGT

-

Коммунальные услуги

VXF
2.0%
VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

VXF vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXF c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXFVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.85

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.54

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.57

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

11.41

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXF vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXFVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.85

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.88

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

1.04

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.68

-0.22

Просадки

Сравнение просадок VXF и VGT

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXFVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-54.63%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-16.40%

+6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.92%

-27.23%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

-35.07%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

-35.07%

-6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.35%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-7.95%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

5.13%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Extended Market ETF (VXF) составляет 4.84%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что VXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXFVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

6.51%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

16.09%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

20.55%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

25.17%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

24.60%

-2.31%

Сравнение комиссий VXF и VGT

VXF берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и VGT

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.01%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

VXF and VGT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (6.51%) compared to VXF (4.84%). In terms of maximum drawdown, VXF dropped -58.03% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.62% vs 12.10% for VXF. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXF has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.62% return vs 12.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for VGT.

VXF has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.31% for VGT.

VXF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VGT is Technology Equities. VXF tracks S&P Completion Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Their fees differ too: 0.05% for VXF and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXF и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор