Сравнение VXF с USMIX
VXF (Vanguard Extended Market ETF) and USMIX (USAA Extended Market Index Fund) are both funds - VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index, while USMIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, VXF returned 12.10%/yr vs 11.65%/yr for USMIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VXF charges 0.05%/yr vs 0.38%/yr for USMIX.
Доходность
Сравнение доходности VXF и USMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXF показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у USMIX с доходностью 10.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXF имеют среднегодовую доходность 12.10%, а акции USMIX немного отстают с 11.65%.
VXF
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 15.07%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 12.10%
USMIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение доходности по годам VXF и USMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | 15.07% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 18.06% |
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 10.69% | 10.44% | 11.99% | 25.81% | -24.04% | 15.29% | 31.20% | 27.93% | -9.71% | 17.72% |
Correlation
The correlation between VXF and USMIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2002 г. | 0.97 |
The correlation between VXF and USMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXF vs. USMIX — Ранг доходности на риск
VXF
USMIX
Сравнение VXF c USMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и USAA Extended Market Index Fund (USMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXF | USMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.75 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 9.92 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXF | USMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.66 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.24 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VXF и USMIX
Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке USMIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и USMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXF | USMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -57.91% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -9.97% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.92% | -31.84% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -37.86% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.72% | -41.86% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.01% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -11.99% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.76% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXF и USMIX
Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с USAA Extended Market Index Fund (USMIX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXF | USMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.35% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 11.64% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 16.58% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 24.95% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 23.67% | -1.38% |
Сравнение комиссий VXF и USMIX
VXF берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USMIX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXF и USMIX
Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности USMIX в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 5.85% | 6.47% | 14.41% | 4.41% | 8.78% | 17.98% | 3.32% | 3.18% | 6.48% | 7.48% | 7.07% | 8.02% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.01% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VXF and USMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VXF has higher volatility (4.84%) compared to USMIX (4.35%). In terms of maximum drawdown, VXF dropped -58.03% vs USMIX's -57.91%.
VXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXF и USMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор