PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXF с TMSL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXF с TMSL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market ETF (VXF) и T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL).

VXF и TMSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. TMSL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VXF и TMSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market ETF (VXF) и T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXF и TMSL

2026 (YTD)202520242023
VXF
Vanguard Extended Market ETF		-0.59%11.40%16.89%11.57%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		2.98%11.95%15.81%11.22%

Доходность по периодам

С начала года, VXF показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у TMSL с доходностью 2.98%.

VXF

1 день
0.69%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
21.08%
3 года*
15.35%
5 лет*
4.13%
10 лет*
11.00%

TMSL

1 день
0.82%
1 месяц
-5.69%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.94%
1 год
21.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market ETF

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с VEXMX
Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с IWMTMSL с MDYTMSL с VOOTMSL с JSMDTMSL с SAATMSL с VOETMSL с VSIAX

Сравнение комиссий VXF и TMSL

VXF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TMSL в 0.55%.

TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
VXF
Vanguard Extended Market ETF

Доходность на риск

VXF vs. TMSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXF c TMSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXFTMSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.98

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

6.19

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXF vs. TMSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMSL равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и TMSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXFTMSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.98

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.83

-0.40

Корреляция

Корреляция между VXF и TMSL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и TMSL

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности TMSL в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.17%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.55%0.57%0.44%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VXF и TMSL

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки TMSL в -24.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и TMSL.

Загрузка...

Показатели просадок

VXFTMSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-24.39%

-33.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-14.61%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-6.81%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-4.09%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.55%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и TMSL

Текущая волатильность для Vanguard Extended Market ETF (VXF) составляет 6.89%, в то время как у T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что VXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXFTMSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

7.96%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

13.36%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

22.17%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

18.36%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

18.36%

+3.89%