PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXF с TMSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXF с TMSL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VXF (Vanguard Extended Market ETF) and TMSL (T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. VXF is passively managed, while TMSL is actively managed. Over the past 3 years, VXF returned 20.00%/yr vs 20.75%/yr for TMSL. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VXF charges 0.05%/yr vs 0.55%/yr for TMSL.

Доходность

Сравнение доходности VXF и TMSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market ETF (VXF) и T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXF показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у TMSL с доходностью 18.97%.

VXF

1 день
0.17%
1 месяц
3.63%
С начала года
14.74%
6 месяцев
12.24%
1 год
26.60%
3 года*
20.00%
5 лет*
5.93%
10 лет*
12.55%

TMSL

1 день
0.19%
1 месяц
3.64%
С начала года
18.97%
6 месяцев
16.79%
1 год
31.62%
3 года*
20.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXF и TMSL

2026 (YTD)202520242023
VXF
Vanguard Extended Market ETF		14.74%11.40%16.89%12.78%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		18.97%11.95%15.81%11.79%

Correlation

The correlation between VXF and TMSL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.94

The correlation between VXF and TMSL has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXF и TMSL

Секторы
VXF
TMSL

Технологии

22.8%
25.8%

Промышленность

19.3%
19.3%

Финансовые услуги

14.0%
13.6%

Здравоохранение

12.9%
13.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.0%

Недвижимость

5.8%
4.3%

Энергетика

4.4%
5.9%

Сырьевые материалы

4.2%
4.1%

Коммуникационные услуги

3.2%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
1.6%

Коммунальные услуги

1.9%
1.5%

Технологии

VXF
22.8%
TMSL
25.8%

Промышленность

VXF
19.3%
TMSL
19.3%

Финансовые услуги

VXF
14.0%
TMSL
13.6%

Здравоохранение

VXF
12.9%
TMSL
13.8%

Потребительский циклический сектор

VXF
9.2%
TMSL
9.0%

Недвижимость

VXF
5.8%
TMSL
4.3%

Энергетика

VXF
4.4%
TMSL
5.9%

Сырьевые материалы

VXF
4.2%
TMSL
4.1%

Коммуникационные услуги

VXF
3.2%
TMSL
1.0%

Потребительский защитный сектор

VXF
2.5%
TMSL
1.6%

Коммунальные услуги

VXF
1.9%
TMSL
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market ETF

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR
Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с MDYTMSL с SAATMSL с IWMTMSL с JSMDTMSL с VOOTMSL с VOETMSL с VSIAX

Доходность на риск

VXF vs. TMSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXF c TMSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXFTMSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.74

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.50

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.84

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

11.53

-2.32

VXF vs. TMSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMSL равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и TMSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXF и TMSL

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки TMSL в -24.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и TMSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXFTMSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-24.39%

-33.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-11.19%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.92%

-24.39%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.86%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-3.89%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.75%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и TMSL

Текущая волатильность для Vanguard Extended Market ETF (VXF) составляет 6.13%, в то время как у T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что VXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXFTMSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

7.03%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

14.81%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

18.23%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

18.59%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

18.59%

+3.71%

Сравнение комиссий VXF и TMSL

VXF берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TMSL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и TMSL

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности TMSL в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.48%0.57%0.44%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.01%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VXF and TMSL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TMSL has higher volatility (7.03%) compared to VXF (6.13%). In terms of maximum drawdown, VXF dropped -58.03% vs TMSL's -24.39%.

On 3-year performance, TMSL leads with 20.75% vs 20.00% for VXF. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXF has been the lower-risk option at 6.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMSL has performed better with a 20.75% return vs 20.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for TMSL.

VXF has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.48% for TMSL.

They also come from different issuers: Vanguard and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.05% for VXF and 0.55% for TMSL.

TMSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXF и TMSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор