PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXF с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXF с IEMG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VXF (Vanguard Extended Market ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VXF returned 12.46%/yr vs 10.66%/yr for IEMG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXF charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности VXF и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market ETF (VXF) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXF показывает доходность 15.76%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции VXF превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 12.46% против 10.66% соответственно.

VXF

1 день
1.22%
1 месяц
7.44%
С начала года
15.76%
6 месяцев
14.58%
1 год
31.73%
3 года*
19.15%
5 лет*
6.61%
10 лет*
12.46%

IEMG

1 день
3.05%
1 месяц
7.04%
С начала года
26.58%
6 месяцев
29.75%
1 год
49.25%
3 года*
22.05%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXF и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXF
Vanguard Extended Market ETF		15.76%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		26.58%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between VXF and IEMG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.66

The correlation between VXF and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXF и IEMG

Секторы
VXF
IEMG

Технологии

19.8%
42.1%

Промышленность

19.3%
8.0%

Финансовые услуги

14.6%
16.7%

Здравоохранение

13.3%
3.2%

Потребительский циклический сектор

9.7%
8.5%

Недвижимость

6.0%
1.6%

Энергетика

5.1%
3.3%

Сырьевые материалы

4.2%
6.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
5.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.8%

Коммунальные услуги

2.0%
1.9%

Технологии

VXF
19.8%
IEMG
42.1%

Промышленность

VXF
19.3%
IEMG
8.0%

Финансовые услуги

VXF
14.6%
IEMG
16.7%

Здравоохранение

VXF
13.3%
IEMG
3.2%

Потребительский циклический сектор

VXF
9.7%
IEMG
8.5%

Недвижимость

VXF
6.0%
IEMG
1.6%

Энергетика

VXF
5.1%
IEMG
3.3%

Сырьевые материалы

VXF
4.2%
IEMG
6.3%

Коммуникационные услуги

VXF
3.3%
IEMG
5.6%

Потребительский защитный сектор

VXF
2.7%
IEMG
2.8%

Коммунальные услуги

VXF
2.0%
IEMG
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

VXF vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXF c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXFIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.33

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.00

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.75

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

13.77

-2.78

VXF vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXF и IEMG

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXFIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-38.71%

-19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-13.21%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.92%

-17.21%

-9.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

-35.75%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

-38.71%

-3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.05%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-12.95%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.59%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и IEMG

Текущая волатильность для Vanguard Extended Market ETF (VXF) составляет 6.59%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что VXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXFIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

11.01%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

19.09%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

21.25%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

18.78%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

20.19%

+2.15%

Сравнение комиссий VXF и IEMG

VXF берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEMG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и IEMG

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности IEMG в 2.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.97%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.00%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

VXF and IEMG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (11.01%) compared to VXF (6.59%). In terms of maximum drawdown, VXF dropped -58.03% vs IEMG's -38.71%.

On 10-year performance, VXF leads with 12.46% vs 10.66% for IEMG. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXF has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXF has performed better with a 12.46% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for IEMG.

IEMG has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 1.00% for VXF.

VXF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IEMG is Emerging Markets Diversified. VXF tracks S&P Completion Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VXF and 0.09% for IEMG.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXF и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор