Сравнение VXF с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market ETF (VXF) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
VXF и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VXF и DES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VXF и DES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 18.06% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.16% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 20.26% | -12.85% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, VXF показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 8.16%. За последние 10 лет акции VXF превзошли акции DES по среднегодовой доходности: 11.00% против 7.73% соответственно.
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
DES
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXF и DES
VXF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DES в 0.38%.
Доходность на риск
VXF vs. DES — Ранг доходности на риск
VXF
DES
Сравнение VXF c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXF | DES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.77 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.22 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.19 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 4.22 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXF | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.77 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.29 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.35 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.30 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VXF и DES составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXF и DES
Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности DES в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.53% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок VXF и DES
Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и DES.
Загрузка...
Показатели просадок
| VXF | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -65.48% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -13.44% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -25.16% | -11.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.72% | -45.65% | +3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -4.03% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -9.76% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.80% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXF и DES
Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VXF | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 4.89% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 11.88% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 20.51% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 19.66% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 21.97% | +0.28% |