Сравнение VWUSX с PARFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX).
VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г.. PARFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VWUSX и PARFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWUSX и PARFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | -11.82% | 15.39% | 31.65% | 45.17% | -39.64% | 35.76% | 58.63% | 45.61% | 0.65% | 31.11% |
PARFX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | -1.08% | 18.56% | 13.90% | 20.55% | -19.31% | 17.22% | 18.32% | 25.12% | -7.93% | 20.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VWUSX показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у PARFX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции PARFX по среднегодовой доходности: 17.34% против 10.28% соответственно.
VWUSX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -12.37%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 17.34%
PARFX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWUSX и PARFX
VWUSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PARFX в 0.89%.
Доходность на риск
VWUSX vs. PARFX — Ранг доходности на риск
VWUSX
PARFX
Сравнение VWUSX c PARFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWUSX | PARFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.08 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.58 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.48 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 6.63 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWUSX | PARFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.08 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.67 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VWUSX и PARFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWUSX и PARFX
Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности PARFX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | 10.62% | 9.37% | 4.60% | 0.28% | 0.37% | 30.03% | 3.90% | 11.66% | 9.65% | 4.63% | 1.52% | 8.95% |
PARFX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 3.86% | 3.82% | 1.69% | 4.32% | 7.60% | 6.77% | 4.27% | 5.55% | 8.33% | 2.34% | 3.11% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWUSX и PARFX
Максимальная просадка VWUSX за все время составила -73.31%, что больше максимальной просадки PARFX в -53.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и PARFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWUSX | PARFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.31% | -53.67% | -19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -11.62% | -7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.18% | -28.08% | -14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -32.52% | -9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -7.26% | -8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.89% | -7.70% | -15.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 2.59% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWUSX и PARFX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PARFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWUSX | PARFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 5.98% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 9.41% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 16.02% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 15.01% | +11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 15.37% | +9.23% |