PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWUSX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWUSX с AMRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWUSX и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		-11.82%15.39%31.65%45.17%-39.64%35.76%58.63%45.61%0.65%31.11%
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, VWUSX показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 17.34% против 10.73% соответственно.

VWUSX

1 день
3.81%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.82%
6 месяцев
-12.37%
1 год
12.32%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.63%
10 лет*
17.34%

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с VWUSX:
VWUSX с VUGVWUSX с VOOVWUSX с VFIAXVWUSX с SPYVWUSX с VGTVWUSX с VQNPXVWUSX с VTI
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий VWUSX и AMRGX

VWUSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWUSX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUSX
Ранг доходности на риск VWUSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWUSX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWUSXAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.71

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.25

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.20

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

2.91

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWUSX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRGX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWUSXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.35

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.10

+0.29

Корреляция

Корреляция между VWUSX и AMRGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и AMRGX

Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности AMRGX в 17.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		10.62%9.37%4.60%0.28%0.37%30.03%3.90%11.66%9.65%4.63%1.52%8.95%
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и AMRGX

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -73.31%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWUSXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.31%

-80.32%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-13.98%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.18%

-35.42%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-35.42%

-6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.06%

-11.44%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.89%

-40.45%

+17.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

5.78%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и AMRGX

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и American Growth Fund Series One (AMRGX) имеют волатильность 7.11% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWUSXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

7.00%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

23.66%

-10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

28.35%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.96%

21.88%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

21.32%

+3.28%